エクスポージャーフィー計算レポート

イントロダクション

アカウント・マネジメントシステムでは、エクスポージャーフィー計算レポートを含め、ひとつの画面から口座の設定や管理を行うことができます。エクスポージャーフィーの計算は毎日行われ、米国の株式市場が開始する前にアカウント・マネジメントより確認することができます。このレポートをご利用いただくことにより、各ポジションの価格が事前設定される割合で上下する場合の損益変化を見ることができます。

 

レポートアクセス

エクスポージャーフィー計算レポートのアクセス/作成

1)アカウント・マネジメントのホームページより、レポートをクリックし、その他のレポートメニューを選択してください。
 

2)次の画面が表示されます。


 

3)レポートタイプのドロップダウンより、エクスポージャーフィー計算を選択します。エクスポージャーフィー計算の設定が表示されます。


 

4)レポート用のデータをデータ欄に選択します。
5) レポート作成をクリックしてください。

 

レポート概要

エクスポージャーフィーのサマリーレポートは、各セクターの平均および付随するエクスポージャーフィー1を反映し、また相関エクスポージャーフィーのセンシティビティ・レポートへのハイパーリンクとなります。

 

セクターサマリー詳細

各セクター1のハイパーリンクをクリックするとサマリーの詳細が作成され、一致するETF/指数が事前に設定される率で上下する場合には、ポジションの損益を確認することができます。株式や指数を例にとる場合、SPXの減少を30%、20%および10%とみなし、増加は10%および20%とみなされます。結果は理論的な価格モデルに基づくものであり、デリバティブ価格に影響を与えるボラティリティなどの偶発的な変化を考慮しています。

レポートには以下が記載されます: 

  • 前日終了時のポジションに基づく口座の流動性資産価値(NLV) 
  • セクターの平均エクスポージャー 
  • 付随するエクスポージャーフィー
  • 基準通貨での損益を含める、口座内すべてのポジションの資産

レポートは、表示をご希望の価格変化(+/- 10%、20%または+30%)の上下と一致するボタンをクリックして、ご利用ください。各ポジションの損益は選択されている割合でアップデートされます。

以下は-30%を選択した、資産セクターのサマリーの例になります


1ひとつ以上のセクターに対し、口座には平均エクスポージャーおよびこれに付随するエクスポージャーフィーのある可能性があります。

 

相関するエクスポージャーフィーのセンシティビティ・レポート

あるコントラクトのポジションが変更された場合、ポートフォリオ内の各コントラクトに対してエクスポージャーフィーの見積もりが計算されます。コントラクトは移管入庫/出庫ではなく、購入または売却されたものとみなされます。ポジションの変更はできません。場合によってはショートからロングへなど、ポジションの方向転換が必要となることもあります。 


 

エクスポージャーフィーに関する追加情報はKB3114をご覧ください。