風險費用計算報告

簡介

我們的賬戶管理系統使您得以在一個界面內配置和管理您的賬戶,包括查看風險費用計算報告。風險費用計算報告以日為單位生成,在美股開市前即可在賬戶管理中查看。用戶可通過本報告了解若頭寸漲跌事先設定的百分比,盈虧會如何變動。

 

報告獲取

要獲取/生成風險費用計算報告

1)在賬戶管理主頁中,點擊報告,然后點其他報告菜單選項。
 

2)以下界面會出現。


 

3)從“報告類型”下拉列表中選擇“風險費用計算”。風險費用計算設置會出現。


 

4)在“日期”部分選擇報告的日期。
5) 點擊運行報告

 

報告概況

風險費用總結報告會反映每個版塊1的平均風險及對應的風險費用,以及用於查看“相關風險費用敏感性報告”的超鏈接。

 

詳細的板塊總結

點擊與各板塊1相關的超鏈接將打開詳細的總結,使用戶得以查看當頭寸相關的ETF/指數漲/跌預先設置的值時,頭寸盈虧的變動。以股票和指數為例,我們假設SPX下跌30%、20%和10%或上漲10%及20%。結果是基於理論的價格模型得出的,且會考慮波動率及其它影響衍生品價格的變量的偶發變動。

報告會顯示: 

  • 基於前一天收槃頭寸的賬戶淨清算價值(NLV)
  • 板塊的平均風險
  • 對應的風險費用
  • 以基礎貨幣計的賬戶所有頭寸的價值及盈虧

要使用該報告,點擊您想查看的價格漲跌按鈕(+/- 10%, 20%或+30%)。各頭寸的盈虧將根據所選的百分比更新。

下圖顯示了當股票板塊下跌30%時的詳細總結


1 賬戶可能有一個以上板塊有平均風險及對應的風險費用。

 

相關風險費用的敏感性報告

對於投資組合中的每份合約,我們會預測單個合約變動后風險費用的變化。我們假設合約被買入或賣出,而不是被轉入/轉出。頭寸變動不可編輯,且在某些情況下可能要求賬戶改變頭寸的方向,比如從做空變為做多。 


 

有關風險費用的更多信息,請見知識庫文章3114