风险费用计算报告

简介

我们的账户管理系统使您得以在一个界面内配置和管理您的账户,包括查看风险费用计算报告。风险费用计算报告以日为单位生成,在美股开市前即可在账户管理中查看。用户可通过本报告了解若头寸涨跌事先设定的百分比,盈亏会如何变动。

 

报告获取

要获取/生成风险费用计算报告

1)在账户管理主页中,点击报告,然后点其他报告菜单选项。
 

2)以下界面会出现。


 

3)从“报告类型”下拉列表中选择“风险费用计算”。风险费用计算设置会出现。


 

4)在“日期”部分选择报告的日期。
5) 点击运行报告

 

报告概况

风险费用总结报告会反映每个版块1的平均风险及对应的风险费用,以及用于查看“相关风险费用敏感性报告”的超链接。

 

详细的板块总结

点击与各板块1相关的超链接将打开详细的总结,使用户得以查看当头寸相关的ETF/指数涨/跌预先设置的值时,头寸盈亏的变动。以股票和指数为例,我们假设SPX下跌30%、20%和10%或上涨10%及20%。结果是基于理论的价格模型得出的,且会考虑波动率及其它影响衍生品价格的变量的偶发变动。

报告会显示: 

  • 基于前一天收盘头寸的账户净清算价值(NLV)。 
  • 板块的平均风险。 
  • 对应的风险费用。
  • 以基础货币计的账户所有头寸的价值及盈亏

要使用该报告,点击您想查看的价格涨跌按钮(+/- 10%, 20%或+30%)。各头寸的盈亏将根据所选的百分比更新。

下图显示了当股票板块下跌30%时的详细总结


1 账户可能有一个以上板块有平均风险及对应的风险费用。

 

相关风险费用的敏感性报告

对于投资组合中的每份合约,我们会预测单个合约变动后风险费用的变化。我们假设合约被买入或卖出,而不是被转入/转出。头寸变动不可编辑,且在某些情况下可能要求账户改变头寸的方向,比如从做空变为做多。 


 

有关风险费用的更多信息,请见知识库文章3114

Informes de cálculos de tarifa de exposición

INTRODUCCIÓN

Nuestro sistema de Gestión de Cuenta le permite configurar y gestionar su cuenta IB desde una sola ventana, incluido nuestro informe de cálculos de tarifas de exposición. Los cálculos de tarifa de exposición se generan diariamente y están disponibles dentro de Gestión de Cuenta antes de la apertura del mercado de acciones estadounidense. Este informe permite a los usuarios ver los cambios en las pérdidas y ganancias (PyG) de sus posiciones si el precio de cada una de sus posiciones aumenta o decrece según porcentajes predeterminados.

 

ACCESO A INFORMES

Para acceder/generar un informe de cálculos de tarifas de exposición

1) Desde la página de Inicio de Gestión de Cuenta, haga clic en las opciones de menú Informes y, luego, Otros informes.
 

2) La siguiente pantalla aparecerá.


 

3) Seleccione los Cálculos de tarifa de exposición desde el desplegable Tipo de informe. Aparecerán los ajustes de los cálculos de tarifa de exposición.


 

4) En el campo Fecha, seleccione la fecha para el informe
5) Haga clic para ejecutar informe

 

RESUMEN DE INFORME

Los informes de resúmenes de tarifa de exposición reflejan la exposición promedio y la tarifa de exposición correspondiente para cada sector1 y un hiperenlace para ver nuestro informe de sensibilidad para la tarifa de exposición correlacionada.

 

Resumen de sector detallado

Al hacer clic en el hiperenlace asociado con cada sector1 se verá un resumen detallado, que permite a los usuarios ver el cambio en las PyG de sus posiciones si el precio del ETF/índice correspondiente aumenta/decrece según una cantidad determinada. Para el ejemplo de acciones e índices de acciones, suponemos que SPX baja en un 30%, 20% y 10% y el independiente aumenta un 10% y 20%. Los resultados están basados en modelos de precios teóricos y tienen en cuenta los cambios coincidentes en volatilidad y otras variables que afectan a los precios derivados.

El informe muestra: 

  • El valor de liquidación neto (NLV) de su cuenta, con base en posiciones del cierre del día previo. 
  • Exposición promedio para el sector 
  • Tarifa de exposición correspondiente
  • La liquidez de todas las posiciones en la cuenta con las PyG en la divisa base.

Para utilizar el informe, haga clic en el botón que corresponde con el cambio de precio de subida o bajada que usted quiere ver (+/- 10%, 20% o +30%). Las PyG de cada posición se actualizan según el porcentaje seleccionado.

Las siguientes figuras muestran un ejemplo de un resumen detallado del sector de la acción, con -30% seleccionado.


1 Las cuentas pueden tener una exposición promedio y una tarifa de exposición correspondiente para más de un sector.

 

Informe de sensibilidad para la tarifa de exposición correlacionada

Para cada contrato en la cartera, calculamos un estimado de la tarifa de exposición si la posición de un solo contrato se modifica. Suponemos que los contratos se compran o venden, no se transfieren. El cambio de posición no es editable y, en algunos casos, podría requerir que la cuenta cambiara la dirección de su posición, por ejemplo, de una posición corta a una posición larga. 


 

Para información adicional sobre la tarifa de exposición, consulte el artículo KB3114

エクスポージャーフィー計算レポート

イントロダクション

アカウント・マネジメントシステムでは、エクスポージャーフィー計算レポートを含め、ひとつの画面から口座の設定や管理を行うことができます。エクスポージャーフィーの計算は毎日行われ、米国の株式市場が開始する前にアカウント・マネジメントより確認することができます。このレポートをご利用いただくことにより、各ポジションの価格が事前設定される割合で上下する場合の損益変化を見ることができます。

 

レポートアクセス

エクスポージャーフィー計算レポートのアクセス/作成

1)アカウント・マネジメントのホームページより、レポートをクリックし、その他のレポートメニューを選択してください。
 

2)次の画面が表示されます。


 

3)レポートタイプのドロップダウンより、エクスポージャーフィー計算を選択します。エクスポージャーフィー計算の設定が表示されます。


 

4)レポート用のデータをデータ欄に選択します。
5) レポート作成をクリックしてください。

 

レポート概要

エクスポージャーフィーのサマリーレポートは、各セクターの平均および付随するエクスポージャーフィー1を反映し、また相関エクスポージャーフィーのセンシティビティ・レポートへのハイパーリンクとなります。

 

セクターサマリー詳細

各セクター1のハイパーリンクをクリックするとサマリーの詳細が作成され、一致するETF/指数が事前に設定される率で上下する場合には、ポジションの損益を確認することができます。株式や指数を例にとる場合、SPXの減少を30%、20%および10%とみなし、増加は10%および20%とみなされます。結果は理論的な価格モデルに基づくものであり、デリバティブ価格に影響を与えるボラティリティなどの偶発的な変化を考慮しています。

レポートには以下が記載されます: 

  • 前日終了時のポジションに基づく口座の流動性資産価値(NLV) 
  • セクターの平均エクスポージャー 
  • 付随するエクスポージャーフィー
  • 基準通貨での損益を含める、口座内すべてのポジションの資産

レポートは、表示をご希望の価格変化(+/- 10%、20%または+30%)の上下と一致するボタンをクリックして、ご利用ください。各ポジションの損益は選択されている割合でアップデートされます。

以下は-30%を選択した、資産セクターのサマリーの例になります


1ひとつ以上のセクターに対し、口座には平均エクスポージャーおよびこれに付随するエクスポージャーフィーのある可能性があります。

 

相関するエクスポージャーフィーのセンシティビティ・レポート

あるコントラクトのポジションが変更された場合、ポートフォリオ内の各コントラクトに対してエクスポージャーフィーの見積もりが計算されます。コントラクトは移管入庫/出庫ではなく、購入または売却されたものとみなされます。ポジションの変更はできません。場合によってはショートからロングへなど、ポジションの方向転換が必要となることもあります。 


 

エクスポージャーフィーに関する追加情報はKB3114をご覧ください。

Berichte zur Berechnung der Risikogebühr

EINFÜHRUNG

Unser Kontoverwaltungssystem lässt Sie Ihr Konto von einem einzigen Fenster aus konfigurieren und verwalten, einschließlich unserem Bericht zur Berechnung der Risikogebühr. Die Berechnung der Risikogebühr wird täglich durchgeführt und ist in der Kontoverwaltung einsehbar, bevor die US-Aktienmärkte öffnen. Dieser Bericht ermöglicht Benutzern Veränderungen im Gewinn und Verlust (G&V) Ihrer Positionen einzusehen, falls der Kurs jeder Ihrer Positionen nach vordefinierten Prozentsätzen fällt und steigt.

 

ZUGRIFF AUF DEN BERICHT

Auf diese Weise können Sie auf den Bericht zur Berechnung der Risikogebühr zugreifen bzw. einen generieren

1) Klicken Sie von der Startseite der Kontoverwaltung aus auf „Berichte” und danach auf „Andere Berichte”.
 

2) Der folgende Bildschirm erscheint.


 

3) Wählen Sie „Berechnung der Risikogebühr” aus dem Drop-down-Menü im Abschnitt „Berichte” aus. Danach erscheinen die Einstellungen zur Berechnung der Risikogebühr


 

4) Wählen Sie im Feld „Datum” das Datum für den Bericht aus
5) Klicken Sie auf „Bericht erstellen”

 

BERICHTÜBERSICHT

Die Risikogebührübersichten stellen das durchschnittliche Risikopotenzial, die entsprechende Risikogebühr für jede Branche1 und einen Link zu unserem Empfindlichkeitsbericht zur korrelierten Risikogebühr zur Verfügung.

 

Detaillierte Branchenübersicht

Wenn Sie auf den mit jeder Branche verbundenen Link klicken,1 erscheint eine detaillierte Übersicht, die es Benutzern ermöglicht, Veränderungen im G&V Ihrer Positionen zu sehen, falls der Kurs des dazugehörigen ETFs/Indizes um einen vordefinierten Prozentsatz fällt/steigt. Im Fall von Aktien und Indizes nehmen wir zum Beispiel an, dass SPX um 30%, 20% und 10% fällt und dass unabhängige um 10% und 20% steigen. Die Ergebnisse basieren auf theoretischen Kursmodellen und berücksichtigen zufällige Veränderungen in der Volatilität sowie anderen Variablen, die Einfluss auf Derivatkurse nehmen.

Der Bericht gibt Folgendes an: 

  • Nettoliquidierungswert (NLV) Ihres Kontos basierend auf Positionen zum Handelsschluss des vorherigen Tages 
  • Durchschnittliches Risikopotenzial für den Sektor 
  • Entsprechende Risikogebühr
  • Kapital aller Positionen im Konto mit G&V in der Basiswährung

Klicken Sie auf das Optionsfeld entsprechend der steigenden oder fallenden Kursveränderungen, die Sie sehen möchten (+/- 10%, 20% oder +30%), um den Bericht zu verwenden. Der G&V für jede Position wird entsprechend dem ausgewählten Prozentsatz aktualisiert

Die folgenden Zahlen dienen als Beispiel für eine detaillierte Übersicht zum Aktiensektor, wobei -30% ausgewählt wurde


1 Konten können über ein durchschnittliches Risikopotenzial und eine entsprechende Risikogebühr für mehr als einen Sektor verfügen

 

Empfindlichkeitsbericht für die korrelierte Risikogebühr

Für jeden Kontrakt im Portfolio ermitteln wir eine Schätzung der Risikogebühr, falls die Position eines einzelnen Kontraktes geändert wird. Wir nehmen dabei an, dass Kontrakte entweder gekauft oder verkauft werden, anstatt dass sie eingehend/abgehend übertragen werden. Die Positionsveränderung kann nicht geändert werden und in manchen Fällen ist es erforderlich, dass das Konto die Richtung seiner Positionen umkehren muss, z. B. von einer Short-Position zu einer Long-Position. 


 

Für zusätzliche Informationen zur Risikogebühr, siehe KB3114

Resoconti del calcolo della commissione di esposizione

INTRODUZIONE

Il sistema Gestione conto permette la configurazione e la gestione del proprio conto da un'unica finestra, compreso il nostro resoconto del calcolo della commissione di esposizione. Il calcolo della commissione di esposizione è generato su base giornaliera e disponibile in Gestione conto prima dell'apertura del mercato azionario statunitense. Il resoconto consente di visualizzare la variazione dei profitti e delle perdite (PnL) delle proprie posizioni se il prezzo di ciascuna delle posizioni diminuisce e aumenta secondo percentuali predefinite.

 

ACCESSO AL RESOCONTO

Come accedere al o generare il resoconto del calcolo della commissione di esposizione:

1) Accedere alla homepage di Gestione conto e cliccare sulle opzioni del menu Resoconti e Altri resoconti.
 

2) Si visualizzerà la schermata seguente.


 

3) Selezionare Calcolo della commissione di esposizione dal menu a discesa relativo al tipo di resoconto. Si visualizzeranno le impostazioni per il calcolo della commissione di esposizione


 

4) Selezionare la data del resoconto nel campo corrispondente
5) Cliccare su Esegui resoconto

 

PANORAMICA DEL RESOCONTO

I resoconti riassuntivi della commissione di esposizione riflettono l'esposizione media e la corrispondente commissione di esposizione per ciascun settore1, e, inoltre, forniscono un collegamento ipertestuale per visualizzare il nostro resoconto della sensibilità relativo alla commissione di esposizione correlata.

 

Sintesi dettagliata di settore

Con un semplice clic sul collegamento ipertestuale associato a ciascun settore1 si otterrà una sintesi dettagliata che consente di visualizzare la variazione del PnL delle proprie posizioni in caso di aumento/diminuzione del prezzo dell'ETF/indice corrispondente in base a un importo predefinito. Nel caso dei titoli e degli indici azionari, ipotizziamo una diminuzione di SPX del 30%, 20% e 10%, e aumenti indipendenti del 10% e 20%. I risultati si basano sui modelli teorici dei prezzi e tengono in considerazione le variazioni simultanee della volatilità e delle altre variabili che incidono sui prezzi dei derivati.

Il resoconto mostra: 

  • Il valore di liquidazione netto (VLN) del conto sulla base delle posizioni alla chiusura della giornata precedente 
  • L'esposizione media del settore 
  • La commissione di esposizione corrispondente
  • La liquidità di tutte le posizioni nel conto con il PnL in valuta di base

Per usare il resoconto, cliccare sul pulsante di opzione corrispondente alla variazione del prezzo in salita o in discesa che si desidera visualizzare (+/- 10%, 20% or +30%). Il PnL di ciascuna posizione sarà aggiornato in base alla percentuale selezionata.

L'immagine seguente mostra un esempio di sintesi dettagliata del settore azionario dopo avere selezionato +30%.


1 I conti potrebbero presentare un'esposizione media e una corrispondere commissione di esposizione per più di 1 settore

 

Resoconto della sensibilità relativo alla commissione di esposizione correlata

Calcoliamo la stima della commissione di esposizione per ciascuno dei contratti del portafoglio in caso di variazione della posizione di un singolo contratto. Ipotizziamo che i contratti siano acquistati o venduti, al contrario di trasferiti all'interno/all'esterno. La variazione della posizione non è modificabile e, in alcuni casi, potrebbe richiedere l'inversione della direzione della posizione nel conto (per esempio da una posizione short a una long). 


 

Per maggiori informazioni in merito alla commissione di esposizione, si prega di consultare l'articolo KB3114

Exposure Fee Calculation Reports

INTRODUCTION

Our Account Management system lets you configure and manage your account from a single window, including our Exposure Fee Calculations report. The Exposure Fee Calculations is generated daily and made available within Account Management prior to the U.S. equity market open. This report allows users to view the change in Profit and Loss (PnL) of your positions if the price of each of your positions declines and increases by predetermined percentages.

 

REPORT ACCESS

To access/generate an Exposure Fee Calculations Report

1) From the Account Management Home Page, click on the Reports and then Other Reports menu options.
 

2) The following screen will appear.


 

3) Select Exposure Fee Calculations from the Report Type drop-down. Exposure Fee Calculations settings appear


 

4) In the Date field,select the date for the report
5) Click Run Report

 

REPORT OVERVIEW

The Exposure Fee Summary Reports reflects the Average Exposure and the corresponding Exposure Fee for each Sector1 and a hyper-link to view our Sensitivity Report for the Correlated Exposure Fee

 

Detailed Sector Summary

Clicking on the hyper-link associated with each sector1 will populate a detailed summary, which allows users to see the change in the PNL of your positions if the price of the corresponding ETF/Index increases / declines by a pre-determined amount. For the example of Equity Stocks and Indices we are assuming SPX declines by 30%, 20% and 10% and independent increases by 10% and 20% The results are based on theoretical pricing models and take into account coincidental changes in volatility and other variables that affect derivative prices

The report shows: 

  • The Net Liquidation Value (NLV) of your account based on positions from the previous day’s close 
  • Average Exposure for the sector 
  • Corresponding Exposure Fee
  • Equity of all positions in the account with PNL in base currency

To use the report, click the radio button that corresponds to the up or down price change you want to see (+/- 10%, 20% or +30%). The PNL for each position is updated by the selected percentage

The following are figure shows an example of a Detailed Summary of the Equity Sector, with -30% selected


1 Accounts may have Average Exposure and a corresponded Exposure Fee for more than 1 Sector

 

Sensitivity Report for the Correlated Exposure Fee

For every contract in the portfolio we compute an estimate of the exposure fee if the position of a single contract is modified. We assume that contracts are bought or sold, as opposed to transferred in/out. The position change is not editable and in some cases may actually require the account to reverse the direction of their position, for example from a short position to long position. 


 

For additional information regarding the Exposure Fee, please see KB3114

IB TWS and IB Key Merger into IBKR Mobile

OVERVIEW

The migration for your user depends upon your current use of the apps as follows:

1. Your Smartphone is solely used for trading (IB TWS installed) - Click Here
2. Your Smartphone is solely used for authentication (IB Key installed) -  Click Here
3. Your Smartphone is used for both trading and authentication (IB TWS and IB Key installed) - Click Here
4. Your Smartphone is used for Debit Card transactions (IB Key installed) -  Click Here
 

You are a user of IB TWS

You have been trading on your smartphone with IB TWS and you have not used IB Key.
1. Upon first launch of the application you will see the following new Home Screen.
Figure 1 is the Home Screen of IBKR Mobile for iOS devices. Figure 2 is the Android device version.

     
Figure 1                                                     Figure 2

2. Tap on the Trade button.
3. The rest of the application experience is identical to what you have already used in the past.
 

 

Access to the other functions from the Trading Screen

If you wish to access the other functions of the IBKR Mobile, such as the Authentication module or the
Debit Card functions:

For iOS (Figure 3)
1. Open the menu ‘More’ (lower right-hand corner of your screen).
2. Scroll to the very bottom of this page
For Android (Figure 4)
1. Open the Application menu
2. Scroll to the bottom section - App Settings

       

Figure 3

    

Figure 4
 

You are an IB Key user

Activation

1. Launch the IBKR Mobile and tap on Authentication.
2. The app will detect the installation of the IB Key and will suggest a course of action - either an
automated migration (Figure 5) on an update and then automated migration.
You can as well choose to manually migrate at a later point.

     
Figure 5                                                 Figure 6                                                 Figure 7

After the migration is completed, should you run the IB Key standalone application - the one you have
authenticated with in the past - you will see the following screen (Figure 8).


Figure 8

 

Daily Operation


A. Nothing changes in the daily login experience if you have an Internet connection - the Seamless
Authentication process will be used:
1. Enter your credentials in the corresponding fields (in the TWS, Account Management, WebTrader or
IBKR Mobile). Click on Login.
2. The system will send you a notification on your smartphone’s screen - tap on it.
3. Depending on your device, present your face to the camera or fingerprint on the sensor (iOS) or
enter your PIN code (Android). The system will the automatically proceed with the login.


B. If you have no Internet connection, you will use the IBKR Mobile in Challenge-Response mode:
1. Enter your credentials in the corresponding fields (in the TWS, Account Management, WebTrader or
IBKR Mobile). Click on ‘Login'.
2. Click on the link saying “I did not receive a notification”.
3. Launch the IBKR Mobile and tap on ‘Authentication’.
4. In the field Challenge of your smartphone application enter the values displayed on the Login
Screen. Tap the ‘Generate’ button.
5. Enter the values displayed by your smartphone app into the field Response string on the Login
Screen. Click ‘Login’.

 

You are a user of both IB TWS and IB Key

1. Please complete first the procedure for the activation of the Authentication module of the IBKR
Mobile app (Click Here).
2. Login to the trading screen by taping on the Trade button of the Home Screen in your new IBKR
Mobile app (Click Here).

 

You use an IB Debit Card

1. Please complete first the procedure for the activation of the Authentication module of the IBKR
Mobile app (Click Here).
2. On the Home Screen of the IBKR Mobile app tap on the Debit Card button. The rest of the experience
is identical to what you have already used in the past.

 

 

Cryptocurrency Products Offered by IBKR

Stocks/ETFs

US

  • GBTC (PINK)- Bitcoin Investment Trust

Non-US

  • BITCOINXB (SFB)- Bitcoin Tracker One
  • COINETH (SFB)- XBT Provider Ethereum
  • COINETHE (SFB)- XBT Provider Ethereum

Indices

  • NYXBT (NYSE)- NYSE Bitcoin Index
  • GXBT (Cboe)- The Gemini Bitcoin Trace Price Index
  • BRR (CME)- CME Bitcoin Reference Rate Index
  • BRTI (CME)- CME Bitcoin Real Time Index

Futures

  • GXBT (Cboe/CFE)- The Gemini Bitcoin Trace Price Futures
  • BRR (CMECrypto)- CME Bitcoin Reference Rate Futures

 

Back to Table of Contents: Bitcoin and Other Cryptocurrency Products @ IBKR

Bitcoin and Other Cryptocurrency Products @ IBKR

Cryptocurrency Products Offered by IBKR

http://ibkr.info/article/3060

 

Cryptocurrency Products Market Data

http://ibkr.info/article/3061

 

Trading Bitcoin Futures with IBKR

http://ibkr.info/article/3049

 

Bitcoin Futures Product Page

https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=25379

 

IBKR Margin Requirements

https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=24176

 

 

 

How to update the US Social Security Number (SSN) or Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) on your account

Background: 

If you have been informed or believe that your account profile contains an incorrect US SSN/ITIN, you may simply log into your Account Management to update this information. Depending on your taxpayer status, you can update your US SSN/ITIN by modifying one of the following documents:

1) IRS Form W9 (if you are a US tax resident and/or US citizen holding a US SSN/ITIN)

2) IRS Form W-8BEN (if you are a Non-US tax resident holding a US SSN/ITIN)

Please note, if your SSN/ITIN has already been verified with the IRS you will be unable to update the information. If however the IRS has not yet verified the ID, you will have the ability to update through Account Management. 

 

How to Modify Your W9/W8

1) To submit this information change request, first login to Account Management

2) Click on the Settings section followed by Account Settings

 

3) Find the Profile(s) section. Locate the User you wish to update and click on the Info button (the "i" icon) to the left of the User's name

 

4) Scroll down to the bottom where you will see the words Tax Forms. Next to it will be a link with the current tax form we have for the account. Click on this tax form to open it

 

5) Review the form. If your US SSN/ITIN is incorrect, click on the UPDATE button at the bottom of the page

 

6) Make the requisite changes and click the CONTINUE button to submit your request.

 

7) If supporting documentation is required to approve your information change request, you will receive a message.  Otherwise, your information change request should be approved within 24-48 hours.

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