第一步：打开全新的“假设情境”投资组合
在标准模式TWS 交易平台内，依次选择“分析工具（Analytical Tools）”、“风险漫游（Risk
Navigator）”和“打开新的假设情境（Open New What-If）”菜单选项（见图1）。

图1
 

在魔方模式TWS交易平台下，依次选择“新窗口（New Window）”、“风险漫游（Risk Navigator）”
和“打开新的假设情境（Open New What-If）”菜单选项。

第二步：定义起始投资组合
跳出的弹出窗口（图2）会询问您是想用您当前的投资组合来创建假设投资组合还是重新创
建一个投资组合。点击“是”将把已有的头寸下载至新的“假设情境”投资组合。.

图2
 

点击“否”将打开一个没有头寸的“假设情境”投资组合。

风险控制面板
“风险控制面板”位于产品标签组的顶部，“假设情境”投资组合和真实的活跃投资组合均
可使用。“假设情境”投资组合可按需计算各类数值。用户可通过该控制面板一目了然地查
看以下账户信息：

1） 净清算价值：账户的总净清算价值
2） 盈亏：整个投资组合的每日总盈亏
3） 维持保证金：当前总的维持保证金
4） 初始保证金：总的初始保证金要求
5） 风险价值（VAR）：整个投资组合的风险价值
6） 预期亏损（ES）：预期亏损（平均风险价值）是投资组合在最差的情境下的预期回报

替代保证金计算器
在“设置（Setting）”菜单下点击“保证金模式（Margin Mode）”（图3）可打开替代保证金
计算器。该工具会显示当保证金调整被完全实施后投资组合的保证金要求会发生什么变化。

图3
 

 第三步：选择保证金模式设置
出现一个名为“保证金模式设置”的弹出窗口（图4）。您可使用该窗口中的下拉菜单将保
证金计算方式从“默认”（即当前政策）变更为新标题的保证金设置（即新的保证金政策）。
选择完毕后点击窗口中的“确定”按钮。

图4
 

设置好新的保证金模式后，风险漫游控制面板会自动更新以反映您的选择。您可在新旧保证
金模式设置中切换。注意，当前的保证金模式会在“风险漫游”窗口的左下角显示（图5）。

图5
 

 第四步：添加头寸
要在“假设情境”投资组合中添加头寸，点击标题叫“新”的绿色行，然后依次输入底层产
品的代码（图6）、选择产品类型（图7）及输入头寸数量（图8）

图6
 

图7

 图8

 您可修改头寸以查看保证金会发生什么变化。在您修改了头寸后，您需要点击保证金数字右
边重新计算的图标 () 以更新数值。只要出现了该图标就表明保证金数据没有根据“假
设情境”投资组合的内容更新至最新。