第一步：打開全新的“假設情境”投資組合
在標準模式TWS交易平臺內，依次選擇“分析工具（Analytical Tools）”、“風險漫遊（Risk
Navigator）”和“打開新的假設情境（Open New What-If）”菜單選項（見圖1）。

圖1
 

在魔方模式TWS 交易平臺下，依次選擇“新窗口（New Window）”、“風險漫遊（Risk Navigator）”和“打開新的假設情境（Open New What-If）”菜單選項。

第二步：定義起始投資組合
跳出的彈出窗口（圖2）會詢問您是想用您當前的投資組合來創建假設投資組合還是重新創
建一個投資組合。點擊“是”將把已有的頭寸下載至新的“假設情境”投資組合。

圖2
 

點擊“否”將打開一個沒有頭寸的“假設情境”投資組合。

風險控制面板
“風險控制面板”位於產品標簽組的頂部，“假設情境”投資組合和真實活躍的投資組合均
可使用。“假設情境”投資組合可按需計算各類數值。用戶可通過該控制面板一目了然地查
看以下賬戶信息：
1） 淨清算價值：賬戶的總淨清算價值
2） 盈虧：整個投資組合的每日總盈虧
3） 維持保證金：當前總的維持保證金
4） 初始保證金：總的初始保證金要求
5） 風險價值（VAR）：整個投資組合的風險價值
6） 預期虧損（ES）：預期虧損（平均風險價值）是投資組合在最差的情境下的預期回報
 

替代保證金計算器
在“設置（Setting）”菜單下點擊“保證金模式（Margin Mode）”（圖3）可打開替代保
證金計算器。該工具會顯示當保證金調整被完全實施後投資組合的保證金要求會發生什麼變
化。

圖3
 

第三步：選擇保證金模式設置
出現一個名為“保證金模式設置”的彈出窗口（圖4）。您可使用該窗口中的下拉菜單將保
證金計算方式從“默認”（即當前政策）變更為新標題的保證金設置（即新的保證金政策）。
選擇完畢後點擊窗口中的“確定”按鈕。

圖4

設置好新的保證金模式後，風險漫遊控制面板會自動更新以反映您的選擇。您可在新舊保證
金模式設置中切換。注意，當前的保證金模式會在“風險漫遊”窗口的左下角顯示（圖5）。

圖5
 

第四步：添加頭寸
要在“假設情境”投資組合中添加頭寸，點擊標題叫“新”的綠色行，然後依次輸入底層產
品的代碼（圖6）、選擇產品類型（圖7）及輸入頭寸數量（圖8）

圖6
 

圖7

圖8

 您可修改頭寸以查看保證金會發生什麼變化。在您修改了頭寸後，您需要點擊保證金數字右
邊重新計算的圖標 () 以更新數值。只要出現了該圖標就表明保證金數據沒有根據“假
設情境”投資組合的內容更新至最新。