Az alacsony kapitalizációjú részvényekből koncentrált pozíciókat tartó számlákra vonatkozó fedezeti követelmények az alábbiak szerint alakulnak:

• A jelenleg hatályos fedezetszámítást követően alternatív stressztesztet hajtunk végre. Ennek keretében minden egyes részvényt és származékaikat olyan stressztesztnek vetjük alá, ami a piaci kapitalizáció 500 millió USD mértékű csökkenését tükröző árváltozást szimulál (pl. 25% egy 2 milliárd USD piaci kapitalizációjú részvény, illetve 30% egy 1,5 milliárd USD piaci kapitalizációjú részvény esetén stb.). Az 500 millió USD vagy annál kisebb piaci kapitalizációjú részvények esetén a stresszteszt azt a forgatókönyvet szimulálja, mintha az árfolyam 0 USD-re esett volna vissza.
• Azon részvény esetében, amely a legnagyobb visszaesést vetíti előre a kapitalizáció 500 millió dolláros csökkenésekor, ezt a veszteséget összehasonlítjuk a teljes portfólióra vonatkozóan korábban alkalmazott számítás során meghatározott kezdeti fedezettel, és ha nagyobb, akkor ez válik a kezdeti fedezeti követelménnyé.
• Ha a kezdeti fedezeti követelmény megemelkedik, az ugyanezen részvényre és származékaira vonatkozó fenntartási fedezet a teljes portfólióra vonatkozó kezdeti követelmény mintegy 90%-ára emelkedik.