A sztenderd kockázati portfólióelemzés („Standard Portfolio Analysis of Risk”, „SPAN”) módszertant a CME dolgozta ki és számos elszámolóház és tőzsde alkalmazza szerte a világon a határidős és határidős opciós ügyletek teljesítési garanciájának (azaz fedezeti követelményének) kiszámításához, amelyet azután az elszámolóház beszed az FCM-től, illetve az FCM az ügyféltől.

A SPAN módszer úgy állapítja meg a fedezetet, hogy meghatározza azt a veszteséget, amelyet az adott portfólió a legrosszabb forgatókönyv bekövetkezése esetén elszenvedne egy adott időszakban (általában egy napon belül). Ehhez 16 elméleti piaci forgatókönyvet használ fel, amelyek a határidős vagy opciós szerződés alapjául szolgáló értékpapír árfolyamában bekövetkező potenciális változásokat, illetve – opciók esetén – az időbeli csökkenést és az implicit volatilitás változásait tükrözik. 

A SPAN követelmény kiszámításának első lépése, hogy az összes azonos mögöttes értékpapírral rendelkező pozíciót besoroljuk egy úgynevezett „Kombinált Árucsoportba”. A következő lépésben a SPAN kiszámítja és az egymáshoz hasonló forgatókönyvek szerint összesíti a Kombinált Árucsoporton belüli egyes pozíciók kockázatát, és a legnagyobb elméleti veszteséget generáló forgatókönyv lesz a Szkennelési Kockázat (Scan Risk) alapja. A 16 forgatókönyv meghatározására az adott Kombinált Árucsoport Árfolyam Szkennelési Tartománya (a mögöttes értékpapír adott időszakon belül valószínűsíthetően bekövetkező maximális árfolyam-elmozdulása) és Volatilitási Szkennelési Tartománya (az opciók esetében valószínűsíthetően bekövetkező maximális implicit volatilitás-változás) alapján kerül sor.

Tételezzünk fel egy olyan elméleti portfóliót, amelyben egy long határidős és egy long eladási opció van az ABC részvényindexre, a mögöttes árfolyama 1 000 USD, a szorzója 100, az Árfolyam SzkennelésiTartománya pedig 6%.  Ezen portfólió esetében a Szkennelési Kockázat 1 125 USD lenne a 14-es forgatókönyv szerint.

A Szkennelési Kockázati díjat ezt követően hozzá kell adni az esetleges Árucsoporton belüli Spread Díjakhoz (ez az összeg a határidős naptári spreadek alapvető kockázatát tükrözi) és az Azonnali Díjakhoz (ez a díj a lejárathoz közeli instrumentumokban fennálló pozíciók megnövekedett kockázatát tükrözi), illetve le kell vonni belőle az Árucsoporton belüli Spread Jóváírás (az összefügő termékek közti pozíciók beszámításából eredő fedezeti jóváírás) miatti esetleges kompenzációt.  Ezután ezt az összeget össze kell hasonlítani a Short Opció Minimális Követelményével (ami biztosítja egy minimális fedezet meglétét az erősen pénzen kívüli opciókat tartalmazó portfóliók esetében), és a két érték közül a nagyobb lesz a Kombinált Árucsoport kockázata. Ezeket a számításokat az összes Kombinált Árucsoportra el kell végezni oly módon, hogy az adott portfólióra vonatkozó Teljes Fedezeti Követelmény megegyezzen az összes Kombinált Árucsoport kockázatának összegével, levonva belőle a különböző Kombinált Árucsoportok közti kockázati kompenzációk miatti esetleges jóváírásokat. 

A SPAN fedezeti követelmény kiszámítását végző PC-SPAN nevű szoftver elérhető a CME weboldalán.