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リスク・ナビゲーターを使用してエクスポージャー・フィーの見積もり

リスクナビゲーターではカスタムシナリオ作成機能があり、ポジションとシナリオの変化によってエクスポージャー・フィーが発生するか査定することが可能です。下記の手順によって「What-If (仮想)」ポートフォリオを策することが可能で既存のポートフォリオもしくは新規のポートフォリオを基にエクスポージャー・フィーの見積もりが可能です。この機能はTWS 951 ver.以降でご利用いただけます。

Step 1: What-Ifポートフォリオを開く
TWSのクラシック画面より分析ツール、リスクナビゲーターを選択し、新規What-Ifメニューオプションを選択してください。
 
Exhibit 1

 

Step 2: 開始するポートフォリオの定義を作成する
ポップアップ・ウインドウA pop-up(Exhibit 2)が表示され。こちらで既存のポートフォリオより仮想ポートフォリオを作成するか新規で作成するか決定することが可能です。「yes」ボタンを押すと既存のポジションをダウンロードして「What If」ポートフォリオを作成することが可能です。
 
Exhibit 2

 
「No」ボタンを押すとWhat-Ifポートフォリオをポジションなしで開始します(Exhibit 3)。仮想ポジションを作成した商品クラスのタブを選択する（例：Equityなど)
  
Exhibit 3
 
 
 
Step 3: ポジションを追加する
What-Ifポートフォリオにポジションを追加する場合、「New」と書かれている緑の列をクリックして原資産シンボルを入力し、(Exhibit 4)、商品タイプを設定し(Exhibit 5)、数量を入力してください(Exhibit 6)。
 
Exhibit 4
 
 
Exhibit 5
 
 
Exhibit 6
 
 
Step 4: エクスポージャー・フィーの見積もり
ご自身のWhat-Ifポートフォリオを基にエクスポージャー・フィーの予想金額を確認するには、エクスポージャー・フィーメニューオプションにあるレポートをクリックしてください(Exhibit 7)。商品クラス別に分けられたエクスポージャー・フィーの予想額がポップアップ・ウインドウに表示されます(Exhibit 8)。
 
Exhibit 7
 
 
Exhibit 8

 

 

KB2344に口座ウインドウよりエクスポージャー・フィーのモニタリングを行う方法についての情報、KB2276に注文確認画面でのエクスポージャー・フィーの確認についての情報が記載されております。