IB用以在每日收盘时对美国挂牌证券期权进行标记的价格来自期权清算公司（OCC）。作为该等期权产品的唯一清算机构，OCC会为每只期权合约生成收盘价，以计算由其代为清算交易之成员公司（如IB）的保证金要求，同时为承转投资组合保证金账户的经纪商提供风险阵列。

需要注意的是，OCC生成的价格经过编辑，因此可能无法反映其参与交易所实际发布的收盘价。之所以会对价格进行编辑，主要是因为期权没有综合报价，大多数期权在多个交易所均有挂牌，且可以在所有7个交易所之中任意切换（即每天有7个不同的价格可供选择）。因此，OCC会在收盘时生成一个单一价格，这个价格理论上在所有交易所都一样，并且经过检查确保不会有跨行使价或时间的套利条件。  

生成价格时，OCC会先取所有挂牌交易所最高买价和最低卖价的中间值，确定隐含波动率，然后再通过抚平隐含波动率曲线（针对指定期权级别、类型和到期日）反过来调整期权标记价格。对于某些深度价内和深度价外的期权，也设置的相应规则限制其波动率。最后得出的价格可精确到小数点后6位。由于计算整个期权系列的价格会导致较高的运营开支，每天只在收盘时计算一次。