IB用以在每日收盤時對美國掛牌證券期權進行標記的價格來自期權清算公司（OCC）。作為該等期權產品的唯一清算機構，OCC會為每只期權合約生成收盤價，以計算由其代為清算交易之成員公司（如IB）的保證金要求，同時為承轉投資組合保證金賬戶的經紀商提供風險陣列。

需要注意的是，OCC生成的價格經過編輯，因此可能無法反映其參與交易所實際發佈的收盤價。之所以會對價格進行編輯，主要是因為期權沒有綜合報價，大多數期權在多個交易所均有掛牌，且可以在所有7個交易所之中任意切換（即每天有7個不同的價格可供選擇）。因此，OCC會在收盤時生成一個單一價格，這個價格理論上在所有交易所都一樣，並且經過檢查確保不會有跨行使價或時間的套利條件。  

生成價格時，OCC會先取所有掛牌交易所最高買價和最低賣價的中間值，確定隱含波動率，然後再通過撫平隱含波動率曲線（針對指定期權級別、類型和到期日）反過來調整期權標記價格。對於某些深度價內和深度價外的期權，也設置的相應規則限制其波動率。最後得出的價格可精確到小數點後6位。由於計算整個期權系列的價格會導致較高的運營開支，每天只在收盤時計算一次。