Los precios que utiliza IB para ajustar opciones sobre valores cotizados en bolsa en EE. UU. al cierre del día (tanto en TWS como en los extractos) se originan a partir de la Options Clearing Corporation (OCC).  Al ser la única cámara de compensación para estos productos de opciones, la OCC genera un precio de cierre para cada contrato de opción para calcular el margen necesario de sus miembros en cuyo nombre liquida las operaciones (p. ej., IB), y también para suministrar los escenarios de riesgo que utilizan los brókeres que llevan cuentas de margen de cartera.

Es importante observar que los precios generados por la OCC están editados y, por lo tanto, pueden no reflejar el precio de cierre tal como lo comunican sus mercados participantes.  Principalmente, se editan debido a que no se proporciona una cotización consolidada para las opciones, la mayoría de las cuales cotizan multiplicados y son fungibles en los siete mercados (es decir, es posible que existan siete precios distintos de entre los cuales elegir cada día).  Como resultado, la OCC crea un solo precio al cierre que, en teoría, es coherente con todos los mercados, y se revisa para asegurarse de que no existan condiciones de arbitraje en los precios de ejercicio o en los periodos. 

Al crear los precios, la OCC comenzará tomando el punto medio de la demanda más alta y el precio más bajo de la oferta en todos los mercados cotizados, lo que determina la volatilidad implícita y luego suaviza esa curva de volatilidad implícita (para una clase, tipo y vencimiento determinados de la opción) mediante un proceso iterativo que, a su vez, ajusta los precios de la opción.  También existen reglas implementadas para limitar la volatilidad para ciertas opciones en el dinero y fuera del dinero profundas. El precio editado resultante se extiende hasta seis espacios decimales.  Debido a los gastos operativos para el cálculo de precios editados para un universo completo de series de opciones, este proceso se realiza una vez por día al cierre del mercado.