| Принцип фиксинга |
Описание |
| Fed Funds Effective |
(только USD) Взвешенное по объему среднее от транзакций, произведенных через Federal Reserve между банками-участниками. Предположительно дает лучшую оценку деятельности межбанковского финансирования для членов Reserve Bank и является ориентиром для множества краткосрочных транзакций активного рынка капиталов. |
| LIBOR |
(несколько валют) Аббревиатура London Inter-Bank Offered Rate. Ежедневный фиксинг для депозитов со сроком от 1 дня до 1 года, который определяется группой крупных банков Лондона. Это самая широко используемая мера определения процентных ставок по большинству валют за пределами внутренних рынков. |
| EONIA |
(только EUR) Мировой стандарт для депозитов в евро-валюте со сроком до начала следующего рабочего дня. Определяется на основе взвешенного среднего по настоящим транзакциям между главными банками континентальной Европы, посредником которых является Европейский центральный банк (European Central Bank). |
| HIBOR |
(только HKD) Ежедневный фиксинг на основе группы крупных банков Гонконга. Используются методы и сроки, схожие с используемыми для валют LIBOR. |
| KORIBOR |
(только KRW) Среднее от ведущих процентных ставок на KRW, определяемое группой крупных банков Кореи. Данный ориентир использует KORIBOR со сроком в 1 неделю. |
| STIBOR |
(только SEK) Ежедневный фиксинг на основе группы крупных банков Швеции. Используются те же методы и сроки, как и для валют LIBOR. |
| RUONIA |
(RUB) Взвешенная ставка суточных рублевых ссуд. RUONIA вычисляется Банком России. |
| PRIBOR |
(CZK) Средняя процентная ставка срочных вкладов, предлагаемых основными банками. |
| BUBOR |
(HUF) Средняя процентная ставка срочных вкладов, предлагаемых основными банками. |
| TIIE |
(только MXN) "Сбалансированная" межбанковская ставка, основанная на данных, предоставленных банками денежного рынка, и рассчитанная Mexican Central Bank. Эталон TIIE базируется на 28-дневных депозитах, поэтому является нетипичным для оценки краткосрочных капиталов (для большинства валют используется суточный (overnight) или другой схожий ориентир). |
| Overnight |
(O/N) Является самым широко используемым краткосрочным ориентиром и представляет из себя ставку для остатков средств от сегодняшнего и до начала следующего рабочего дня. |
| Spot-Next |
(S/N) Ставка для остатков средств от следующего рабочего дня до рабочего дня после него. В связи с разницей часовых поясов и наличием других факторов, коэффициенты Spot-Next иногда используются как краткосрочный ориентир. |
| RBA Daily Cash Target |
(AUD) Ссылается на однодневную ставку, устанавливаемую Reserve Bank of Australia, оказывающую влияние на краткосрочные процентные ставки. |
| NZD Daily Cash Target |
(NZD) Ссылается на однодневную ставку, устанавливаемую Reserve Bank of New Zealand и оказывающую влияние на краткосрочные процентные ставки. |
| Ставки CNH HIBOR за ночное установление |
Рассчитывая проценты, IB следует правилам рынка и не включает установки, сделанные в государственные праздники CNH, CNY или HKD. |
| Календарное соглашение: |
Компания IB следует международным стандартам начисления процентов, согласно которым ставки для большинства валют выражены на основе 360-дневного календарного года, а для других валют (например, GBP) за основу расчетов берется 365-дневный год. |
