Расчет ставок-ориентиров - Принципы фиксинга

 

Принцип фиксинга Описание
Fed Funds Effective (только USD) Взвешенное по объему среднее от транзакций, произведенных через Federal Reserve между банками-участниками. Предположительно дает лучшую оценку деятельности межбанковского финансирования для членов Reserve Bank и является ориентиром для множества краткосрочных транзакций активного рынка капиталов.
LIBOR (несколько валют) Аббревиатура London Inter-Bank Offered Rate. Ежедневный фиксинг для депозитов со сроком от 1 дня до 1 года, который определяется группой крупных банков Лондона. Это самая широко используемая мера определения процентных ставок по большинству валют за пределами внутренних рынков.
EONIA (только EUR) Мировой стандарт для депозитов в евро-валюте со сроком до начала следующего рабочего дня. Определяется на основе взвешенного среднего по настоящим транзакциям между главными банками континентальной Европы, посредником которых является Европейский центральный банк (European Central Bank).
HIBOR (только HKD) Ежедневный фиксинг на основе группы крупных банков Гонконга. Используются методы и сроки, схожие с используемыми для валют LIBOR.
KORIBOR (только KRW) Среднее от ведущих процентных ставок на KRW, определяемое группой крупных банков Кореи. Данный ориентир использует KORIBOR со сроком в 1 неделю.
STIBOR (только SEK) Ежедневный фиксинг на основе группы крупных банков Швеции. Используются те же методы и сроки, как и для валют LIBOR.
RUONIA (RUB) Взвешенная ставка суточных рублевых ссуд. RUONIA вычисляется Банком России.
PRIBOR (CZK) Средняя процентная ставка срочных вкладов, предлагаемых основными банками.
BUBOR (HUF) Средняя процентная ставка срочных вкладов, предлагаемых основными банками.
TIIE (только MXN) "Сбалансированная" межбанковская ставка, основанная на данных, предоставленных банками денежного рынка, и рассчитанная Mexican Central Bank. Эталон TIIE базируется на 28-дневных депозитах, поэтому является нетипичным для оценки краткосрочных капиталов (для большинства валют используется суточный (overnight) или другой схожий ориентир).
Overnight (O/N) Является самым широко используемым краткосрочным ориентиром и представляет из себя ставку для остатков средств от сегодняшнего и до начала следующего рабочего дня.
Spot-Next (S/N) Ставка для остатков средств от следующего рабочего дня до рабочего дня после него. В связи с разницей часовых поясов и наличием других факторов, коэффициенты Spot-Next иногда используются как краткосрочный ориентир.
RBA Daily Cash Target (AUD) Ссылается на однодневную ставку, устанавливаемую Reserve Bank of Australia, оказывающую влияние на краткосрочные процентные ставки.
NZD Daily Cash Target (NZD) Ссылается на однодневную ставку, устанавливаемую Reserve Bank of New Zealand и оказывающую влияние на краткосрочные процентные ставки.
Ставки CNH HIBOR за ночное установление Рассчитывая проценты, IB следует правилам рынка и не включает установки, сделанные в государственные праздники CNH, CNY или HKD.
Календарное соглашение: Компания IB следует международным стандартам начисления процентов, согласно которым ставки для большинства валют выражены на основе 360-дневного календарного года, а для других валют (например, GBP) за основу расчетов берется 365-дневный год.