ВВЕДЕНИЕ

Система управления счетом поддерживает все операции по настройке и контролю Вашего счета, включая создание отчета "Расчет платы за риск", в одном окне. Расчет платы за риск генерируется ежедневно и размещается в "Управлении счетом" перед открытием фондового рынка США. Данный отчет дает пользователям возможность проверить, как изменится прибыль и убытки (ПиУ) их позиций, если цена каждой из позиций упадет или поднимется на предварительно заданный процент.

ДОСТУП К ОТЧЕТУ

Чтобы открыть/сгенерировать отчет "Расчет платы за риск"

1) Находясь на главной странице "Управления счетом", выберите Отчеты, а затем Другие отчеты в меню.
 

2) Вам откроется следующая страница.

3) Выберите "Расчет платы за риск" из меню "Тип отчета". Загрузятся параметры расчета

4) В поле "Дата" выберите дату отчета
5) Нажмите Создать отчет

ОБЗОР ОТЧЕТА

Сводный отчет о плате за риск отражает среднюю подверженность Вашего счета риску и соответствующую плату для каждого сектора¹, а также содержит ссылку для просмотра отчета о чувствительности для сопряженной платы за риск

Подробная сводка по сектору

Щелчок по ссылке, связанной с каким-либо сектором,¹ загрузит подробную сводку о том, как изменится ПиУ Ваших позиций, если цена соответствующего ETF/индекса повысится/упадет на предварительно установленное значение. Например, рассматривая акции и индексы, мы предполагаем снижение SPX на 30%, 20% и 10% и рост на 10% и 20% в отдельности. Результаты основываются на теоретических моделях ценообразования и учитывают случайные изменения волатильности и других переменных, влияющих на цены деривативов.

В отчете указаны: 

• Чистая ликвидационная стоимость (NLV) счета, основанная на Ваших позициях при вчерашнем закрытии 
• Средняя позиция по сектору 
• Соответствующая плата за риск
• Фондовая ценность всех позиций на счете с ПиУ в базовой валюте

Чтобы воспользоваться отчетом, щелкните по кнопке необходимого движения цены вверх или вниз (+/- 10%, 20% или +30%). ПиУ каждой позиции обновляется согласно выбранному проценту

Ниже приведен пример подробной сводки по сектору активов с параметром -30%

¹ Счет может быть подвержен риску и требовать соответствующей платы одновременно по нескольким секторам

"Отчет о чувствительности" для сопряженной платы за риск

При изменении позиции хотя бы по одному контракту мы рассчитываем примерную плату за риск для каждого контракта в портфеле. Мы предполагаем, что произошла продажа или покупка, а не входящий/исходящий перевод. Изменение позиции не редактируемо и в некоторых случаях может потребовать реверсирования (например, чтобы короткая позиция была изменена на длинную). 

Дополнительная информация о плате за риск доступна в статье KB3114