Аспекты маржи на основе риска
| Маржа на основе риска – LLC (т.е. маржа портфеля) | Маржа на основе риска – не LLC | |
| Начальное требование в $110 000 | Да | Нет |
| Минимальный капитал для сделок с маржей | 100 000 USD | IB-HK: 2 000 USD IB-AU: 2 000 AUD IB-LUX, IB-IE и IB-CE: 2 000 EUR IB-SG: 2 000 SGD |
| Полное разрешение на торговлю опционами | Да | Нет |
| Системный дневной трейдинг (PDT) | Да | Нет |
| Стресс-тесты | Да | Да |
| Динамические комиссии на основе сканирования (TOMS)¹ | Да | Да |
| Сдвиги подразумеваемой волатильности (ПВ) опционов | Да | Да |
| Расчет минимума для индекса на контракт, умноженного на $0,375 (применяется только к продуктам, участвующим в "Марже портфеля") | Да | Да |
| Начальная маржа составляет 110% от минимальной (только для ценных бумаг США) | Да | Да |
| Начальная маржа составляет 125% от минимальной (для иностранных ценных бумаг) | Да | Да |
| Сканирование с максимальными изменениями цены | Да | Да |
| Плата за крупные позиции (составляющие более 1% акций в обращении) | Да | Да |
| Дни на ликвидацию (крупная позиция по сравнению со средним объемом торгов за день, для которой могут действовать более высокие начальные маржинальные требования) | Да | Да |
| Плата за концентрацию (стресс-тест для 2-х позиций с наибольшим риском +/-30% остальных активов +/-5%) | Да | Да |
| Единичный метод расчета маржи для акций с малой капитализацией (стресс-тест, который моделирует изменение цены, соответствующее изменению рыночной капитализации на 500 млн долларов США)² | Да | Да |
| Единичный метод расчета маржи для акций Китая с малой капитализацией (стресс-тест, который моделирует изменение цены, соответствующее рыночной капитализации в 1,5 млрд долларов США)² | Да | Да |
| Единичный метод расчета маржи по умолчанию (стресс-тест, который моделирует изменение цены на +30% и -25%)² | Да | Да |
| Единичный метод расчета маржи для акций компаний Гонконга по недвижимости (стресс-тест +/-50%)² | Да | Да |
1 Динамические комиссии на основе сканирования доступны только на некоторых биржах (биржи Азии и MEXDER).
2 IBKR рассчитает потенциальный убыток для каждой акции и ее деривативов с помощью стресс-теста. Требование маржи для акции с максимальным потенциальным убытком (и ее деривативов) затем сравнивается с маржинальным требованием для всего портфеля, и в качестве требования для портфеля устанавливается наибольшая из двух величин.