Home

Why is my chart delayed, showing question marks or only partially populated?

Background: 
What  are SMART Charts and how are they generated?

The SMART charting mechanism analyzes and compares the market data coming from all venues a given contract is traded on and graphically displays the most favorable quotes.

When all the data streams are live, the data points are available for all sources and for each time point, thus they can be fully compared. The resulting SMART chart will be up to date and fully populated, moreover it will constantly and automatically update1.  

The comparison between non synchronized market data streams (some live and some delayed) is just partially possible, since the delayed feeds are lacking data points for the last 15 or 20 minutes. Therefore, within that time frame, the SMART chart will usually display a series of yellow question marks to indicate unavailability of source data. In this case the SMART Chart will not update automatically.

When the lack of data points is more extensive or when the Exchange does not distribute delayed data for a given contract, the correspondent SMART Chart may be completely blank.

What should I do to obtain a fully populated, up-to-date chart?

If your trading method is based on SMART charts, you would need to activate the live market data subscriptions for all the marketplaces your financial instruments are traded on. For additional details, please see KB1201

If your trading method does not require SMART charts, you can decide to use Direct chart routing as a workaround.

A Directed Chart will allow you to graphically represent the market data coming from a single, specific Exchange. When possible, we suggest to select the primary marketplace for the product for this purpose, since this is usually the one offering the highest liquidity and trade volume, hence normally providing the most favorable quotes. If you have subscribed the market data for that venue, the resulting Directed Chart will be fully populated, up to date and it will update automatically1.

 
How do I set up a Directed Chart?

1.  Within a watchlist, type the contract symbol and press Enter on your keyboard.


2.  When then contract selection menu appears, select the item Stock (Directed). If you do not see this item, click on the small down arrow at the bottom of the menu to reveal the hidden menu items.


3.  The Exchange selection screen will appear. You can now select the main Exchange for the product or the Exchange for which you have an active live market data subscription. Once done, click OK.


4.  Within your watchlist you will see a newly created Directed Ticker line. It will contain the contract symbol and, preceded by the @ sign, the Exchange you selected at the previous step. Right click on that directed ticker line and select Chart > New Chart

 

5. The chart will be shown. On the left side of the toolbar, after the contract symbol, you will see the Exchange you selected preceeded by a @ sign, indicating that this is a Directed Chart.
 

Notes
1. In order for the chart to update automatically, the checkbox "Keep chart up to date" has to be activated in the Chart Parameters panel. The panel is reachable directly within the chart window, from the top menu Edit.

Rapports - Calcul des fais d'exposition

INTRODUCTION

Votre système de Gestion de compte vous permet de configurer et de gérer votre compte, ainsi que votre rapport de Calcul des frais d'exposition, depuis une seule fenêtre. Le calcul des Frais d'exposition est généré quotidiennement et rendu disponible dans la Gestion de compte avant l'ouverture du marché des titres aux États-Unis. Ce rapport permet aux utilisateurs de voir l'impact dans les Pertes et Profits (P&L) de vos positions si le prix de chacune de vos positions baisse ou augmente d'un pourcentage donné.

 

ACCÈS AU RAPPORT

Pour accéder/générer des rapport de calcul des frais d'exposition

1) Dans la page d'accueil de la Gestion de compte, cliquez surRapports puis Autres rapports.
 

2) L'écran suivant apparaîtra.


 

3) Sélectionnez le calcul des frais d'exposition dans la section Type de rapport du menu déroulant Les paramètres de calcul d'exposition aux frais apparaissent


 

4) Dans le champ Date, sélectionnez la date du rapport
5) Cliquez sur Exécuter rapport

 

APERÇU DU RAPPORT

Les récapitulatifs des frais d'exposition incluent l'exposition moyenne et les frais d'exposition correspondants pour chaque secteur1 ainsi qu'un lien hypertexte vous permettant de voir notre rapport de sensibilité pour les frais d'exposition corrélés

 

Récapitulatif détaillé par secteur

Cliquer sur le lien hypertexte associé à chaque secteur1 générera un récapitulatif détaillé permettant aux utilisateurs de voir les modifications dans le P&L des positions si le prix de l'indice/ETF correspondant augmente ou baisse d'un montant donné. Afin d'illustrer les actions et indices sur actions, nous partirons de l'hypothèse que SPX baisse de 30%, 20% et 10% et augmente indépendamment de 10% et 20%. Les résultats sont basés sur des modèles de prix et tiennent compte des modifications fortuites de la volatilité et autres variables pouvant affecter les prix des dérivés.

La rapport indique: 

  • La valeur nette de liquidation (NLV) de votre compte basée sur les positions du jour précédent 
  • L'exposition moyenne pour le secteur 
  • Les frais d'exposition correspondants
  • La valeur de toutes les positions dans le compte avec P&L dans la devise de base

Pour utiliser le rapport, cliquez sur la case correspondant à la variation de prix à la baisse ou à la hausse qui vous intéresse (+/- 10%, 20% ou +30%). Le P&L pour chaque position est actualisé pour le pourcentage sélectionné

Le tableau ci-dessous est un exemple de récapitulatif détaillé pour le secteur lié à ce titre lorsqu'un pourcentage de -30% est sélectionné


1 Les comptes peuvent représenter une exposition moyenne et des frais d'exposition correspondants pour plus d'un secteur

 

La rapport de sensibilité pour les frais d'exposition corrélés

Pour tous les contrats du portefeuille, nous réalisons une estimation des frais d'exposition si la position d'un contrat est modifié. Nous partons de l'hypothèse que les contrats sont achetés ou vendus plutôt que transférés. La variation de position n'est pas modifiable et dans certains cas peut effectivement nécessiter une inversion de la position, par exemple d'une position short à une position longue. 


 

Pour en savoir plus concernant les frais d'exposition, veuillez consulter l'articleKB3114

Отчет "Расчет платы за риск"

ВВЕДЕНИЕ

Система управления счетом поддерживает все операции по настройке и контролю Вашего счета, включая создание отчета "Расчет платы за риск", в одном окне. Расчет платы за риск генерируется ежедневно и размещается в "Управлении счетом" перед открытием фондового рынка США. Данный отчет дает пользователям возможность проверить, как изменится прибыль и убытки (ПиУ) их позиций, если цена каждой из позиций упадет или поднимется на предварительно заданный процент.

 

ДОСТУП К ОТЧЕТУ

Чтобы открыть/сгенерировать отчет "Расчет платы за риск"

1) Находясь на главной странице "Управления счетом", выберите Отчеты, а затем Другие отчеты в меню.
 

2) Вам откроется следующая страница.


 

3) Выберите "Расчет платы за риск" из меню "Тип отчета". Загрузятся параметры расчета


 

4) В поле "Дата" выберите дату отчета
5) Нажмите Создать отчет

 

ОБЗОР ОТЧЕТА

Сводный отчет о плате за риск отражает среднюю подверженность Вашего счета риску и соответствующую плату для каждого сектора1, а также содержит ссылку для просмотра отчета о чувствительности для сопряженной платы за риск

 

Подробная сводка по сектору

Щелчок по ссылке, связанной с каким-либо сектором,1 загрузит подробную сводку о том, как изменится ПиУ Ваших позиций, если цена соответствующего ETF/индекса повысится/упадет на предварительно установленное значение. Например, рассматривая акции и индексы, мы предполагаем снижение SPX на 30%, 20% и 10% и рост на 10% и 20% в отдельности. Результаты основываются на теоретических моделях ценообразования и учитывают случайные изменения волатильности и других переменных, влияющих на цены деривативов.

В отчете указаны: 

  • Чистая ликвидационная стоимость (NLV) счета, основанная на Ваших позициях при вчерашнем закрытии 
  • Средняя позиция по сектору 
  • Соответствующая плата за риск
  • Фондовая ценность всех позиций на счете с ПиУ в базовой валюте

Чтобы воспользоваться отчетом, щелкните по кнопке необходимого движения цены вверх или вниз (+/- 10%, 20% или +30%). ПиУ каждой позиции обновляется согласно выбранному проценту

Ниже приведен пример подробной сводки по сектору активов с параметром -30%


1 Счет может быть подвержен риску и требовать соответствующей платы одновременно по нескольким секторам

 

"Отчет о чувствительности" для сопряженной платы за риск

При изменении позиции хотя бы по одному контракту мы рассчитываем примерную плату за риск для каждого контракта в портфеле. Мы предполагаем, что произошла продажа или покупка, а не входящий/исходящий перевод. Изменение позиции не редактируемо и в некоторых случаях может потребовать реверсирования (например, чтобы короткая позиция была изменена на длинную). 


 

Дополнительная информация о плате за риск доступна в статье KB3114

風險費用計算報告

簡介

我們的賬戶管理系統使您得以在一個界面內配置和管理您的賬戶，包括查看風險費用計算報告。風險費用計算報告以日為單位生成，在美股開市前即可在賬戶管理中查看。用戶可通過本報告了解若頭寸漲跌事先設定的百分比，盈虧會如何變動。

 

報告獲取

要獲取/生成風險費用計算報告

1)在賬戶管理主頁中，點擊報告，然后點其他報告菜單選項。
 

2)以下界面會出現。


 

3)從“報告類型”下拉列表中選擇“風險費用計算”。風險費用計算設置會出現。


 

4)在“日期”部分選擇報告的日期。
5) 點擊運行報告

 

報告概況

風險費用總結報告會反映每個版塊1的平均風險及對應的風險費用，以及用於查看“相關風險費用敏感性報告”的超鏈接。

 

詳細的板塊總結

點擊與各板塊1相關的超鏈接將打開詳細的總結，使用戶得以查看當頭寸相關的ETF/指數漲/跌預先設置的值時，頭寸盈虧的變動。以股票和指數為例，我們假設SPX下跌30%、20%和10%或上漲10%及20%。結果是基於理論的價格模型得出的，且會考慮波動率及其它影響衍生品價格的變量的偶發變動。

報告會顯示： 

  • 基於前一天收槃頭寸的賬戶淨清算價值（NLV）
  • 板塊的平均風險
  • 對應的風險費用
  • 以基礎貨幣計的賬戶所有頭寸的價值及盈虧

要使用該報告，點擊您想查看的價格漲跌按鈕（+/- 10%, 20%或+30%）。各頭寸的盈虧將根據所選的百分比更新。

下圖顯示了當股票板塊下跌30%時的詳細總結


1 賬戶可能有一個以上板塊有平均風險及對應的風險費用。

 

相關風險費用的敏感性報告

對於投資組合中的每份合約，我們會預測單個合約變動后風險費用的變化。我們假設合約被買入或賣出，而不是被轉入/轉出。頭寸變動不可編輯，且在某些情況下可能要求賬戶改變頭寸的方向，比如從做空變為做多。 


 

有關風險費用的更多信息，請見知識庫文章3114。

风险费用计算报告

简介

我们的账户管理系统使您得以在一个界面内配置和管理您的账户，包括查看风险费用计算报告。风险费用计算报告以日为单位生成，在美股开市前即可在账户管理中查看。用户可通过本报告了解若头寸涨跌事先设定的百分比，盈亏会如何变动。

 

报告获取

要获取/生成风险费用计算报告

1)在账户管理主页中，点击报告，然后点其他报告菜单选项。
 

2)以下界面会出现。


 

3)从“报告类型”下拉列表中选择“风险费用计算”。风险费用计算设置会出现。


 

4)在“日期”部分选择报告的日期。
5) 点击运行报告

 

报告概况

风险费用总结报告会反映每个版块1的平均风险及对应的风险费用，以及用于查看“相关风险费用敏感性报告”的超链接。

 

详细的板块总结

点击与各板块1相关的超链接将打开详细的总结，使用户得以查看当头寸相关的ETF/指数涨/跌预先设置的值时，头寸盈亏的变动。以股票和指数为例，我们假设SPX下跌30%、20%和10%或上涨10%及20%。结果是基于理论的价格模型得出的，且会考虑波动率及其它影响衍生品价格的变量的偶发变动。

报告会显示： 

  • 基于前一天收盘头寸的账户净清算价值（NLV）。 
  • 板块的平均风险。 
  • 对应的风险费用。
  • 以基础货币计的账户所有头寸的价值及盈亏

要使用该报告，点击您想查看的价格涨跌按钮（+/- 10%, 20%或+30%）。各头寸的盈亏将根据所选的百分比更新。

下图显示了当股票板块下跌30%时的详细总结


1 账户可能有一个以上板块有平均风险及对应的风险费用。

 

相关风险费用的敏感性报告

对于投资组合中的每份合约，我们会预测单个合约变动后风险费用的变化。我们假设合约被买入或卖出，而不是被转入/转出。头寸变动不可编辑，且在某些情况下可能要求账户改变头寸的方向，比如从做空变为做多。 


 

有关风险费用的更多信息，请见知识库文章3114。

Informes de cálculos de tarifa de exposición

INTRODUCCIÓN

Nuestro sistema de Gestión de Cuenta le permite configurar y gestionar su cuenta IB desde una sola ventana, incluido nuestro informe de cálculos de tarifas de exposición. Los cálculos de tarifa de exposición se generan diariamente y están disponibles dentro de Gestión de Cuenta antes de la apertura del mercado de acciones estadounidense. Este informe permite a los usuarios ver los cambios en las pérdidas y ganancias (PyG) de sus posiciones si el precio de cada una de sus posiciones aumenta o decrece según porcentajes predeterminados.

 

ACCESO A INFORMES

Para acceder/generar un informe de cálculos de tarifas de exposición

1) Desde la página de Inicio de Gestión de Cuenta, haga clic en las opciones de menú Informes y, luego, Otros informes.
 

2) La siguiente pantalla aparecerá.


 

3) Seleccione los Cálculos de tarifa de exposición desde el desplegable Tipo de informe. Aparecerán los ajustes de los cálculos de tarifa de exposición.


 

4) En el campo Fecha, seleccione la fecha para el informe
5) Haga clic para ejecutar informe

 

RESUMEN DE INFORME

Los informes de resúmenes de tarifa de exposición reflejan la exposición promedio y la tarifa de exposición correspondiente para cada sector1 y un hiperenlace para ver nuestro informe de sensibilidad para la tarifa de exposición correlacionada.

 

Resumen de sector detallado

Al hacer clic en el hiperenlace asociado con cada sector1 se verá un resumen detallado, que permite a los usuarios ver el cambio en las PyG de sus posiciones si el precio del ETF/índice correspondiente aumenta/decrece según una cantidad determinada. Para el ejemplo de acciones e índices de acciones, suponemos que SPX baja en un 30%, 20% y 10% y el independiente aumenta un 10% y 20%. Los resultados están basados en modelos de precios teóricos y tienen en cuenta los cambios coincidentes en volatilidad y otras variables que afectan a los precios derivados.

El informe muestra: 

  • El valor de liquidación neto (NLV) de su cuenta, con base en posiciones del cierre del día previo. 
  • Exposición promedio para el sector 
  • Tarifa de exposición correspondiente
  • La liquidez de todas las posiciones en la cuenta con las PyG en la divisa base.

Para utilizar el informe, haga clic en el botón que corresponde con el cambio de precio de subida o bajada que usted quiere ver (+/- 10%, 20% o +30%). Las PyG de cada posición se actualizan según el porcentaje seleccionado.

Las siguientes figuras muestran un ejemplo de un resumen detallado del sector de la acción, con -30% seleccionado.


1 Las cuentas pueden tener una exposición promedio y una tarifa de exposición correspondiente para más de un sector.

 

Informe de sensibilidad para la tarifa de exposición correlacionada

Para cada contrato en la cartera, calculamos un estimado de la tarifa de exposición si la posición de un solo contrato se modifica. Suponemos que los contratos se compran o venden, no se transfieren. El cambio de posición no es editable y, en algunos casos, podría requerir que la cuenta cambiara la dirección de su posición, por ejemplo, de una posición corta a una posición larga. 


 

Para información adicional sobre la tarifa de exposición, consulte el artículo KB3114

エクスポージャーフィー計算レポート

イントロダクション

アカウント・マネジメントシステムでは、エクスポージャーフィー計算レポートを含め、ひとつの画面から口座の設定や管理を行うことができます。エクスポージャーフィーの計算は毎日行われ、米国の株式市場が開始する前にアカウント・マネジメントより確認することができます。このレポートをご利用いただくことにより、各ポジションの価格が事前設定される割合で上下する場合の損益変化を見ることができます。

 

レポートアクセス

エクスポージャーフィー計算レポートのアクセス/作成

1)アカウント・マネジメントのホームページより、レポートをクリックし、その他のレポートメニューを選択してください。
 

2)次の画面が表示されます。


 

3)レポートタイプのドロップダウンより、エクスポージャーフィー計算を選択します。エクスポージャーフィー計算の設定が表示されます。


 

4)レポート用のデータをデータ欄に選択します。
5) レポート作成をクリックしてください。

 

レポート概要

エクスポージャーフィーのサマリーレポートは、各セクターの平均および付随するエクスポージャーフィー1を反映し、また相関エクスポージャーフィーのセンシティビティ・レポートへのハイパーリンクとなります。

 

セクターサマリー詳細

各セクター1のハイパーリンクをクリックするとサマリーの詳細が作成され、一致するETF/指数が事前に設定される率で上下する場合には、ポジションの損益を確認することができます。株式や指数を例にとる場合、SPXの減少を30％、20％および10％とみなし、増加は10％および20％とみなされます。結果は理論的な価格モデルに基づくものであり、デリバティブ価格に影響を与えるボラティリティなどの偶発的な変化を考慮しています。

レポートには以下が記載されます: 

  • 前日終了時のポジションに基づく口座の流動性資産価値（NLV） 
  • セクターの平均エクスポージャー 
  • 付随するエクスポージャーフィー
  • 基準通貨での損益を含める、口座内すべてのポジションの資産

レポートは、表示をご希望の価格変化（+/- 10%、20%または+30%）の上下と一致するボタンをクリックして、ご利用ください。各ポジションの損益は選択されている割合でアップデートされます。

以下は-30%を選択した、資産セクターのサマリーの例になります


1ひとつ以上のセクターに対し、口座には平均エクスポージャーおよびこれに付随するエクスポージャーフィーのある可能性があります。

 

相関するエクスポージャーフィーのセンシティビティ・レポート

あるコントラクトのポジションが変更された場合、ポートフォリオ内の各コントラクトに対してエクスポージャーフィーの見積もりが計算されます。コントラクトは移管入庫/出庫ではなく、購入または売却されたものとみなされます。ポジションの変更はできません。場合によってはショートからロングへなど、ポジションの方向転換が必要となることもあります。 


 

エクスポージャーフィーに関する追加情報はKB3114をご覧ください。

Berichte zur Berechnung der Risikogebühr

EINFÜHRUNG

Unser Kontoverwaltungssystem lässt Sie Ihr Konto von einem einzigen Fenster aus konfigurieren und verwalten, einschließlich unserem Bericht zur Berechnung der Risikogebühr. Die Berechnung der Risikogebühr wird täglich durchgeführt und ist in der Kontoverwaltung einsehbar, bevor die US-Aktienmärkte öffnen. Dieser Bericht ermöglicht Benutzern Veränderungen im Gewinn und Verlust (G&V) Ihrer Positionen einzusehen, falls der Kurs jeder Ihrer Positionen nach vordefinierten Prozentsätzen fällt und steigt.

 

ZUGRIFF AUF DEN BERICHT

Auf diese Weise können Sie auf den Bericht zur Berechnung der Risikogebühr zugreifen bzw. einen generieren

1) Klicken Sie von der Startseite der Kontoverwaltung aus auf „Berichte” und danach auf „Andere Berichte”.
 

2) Der folgende Bildschirm erscheint.


 

3) Wählen Sie „Berechnung der Risikogebühr” aus dem Drop-down-Menü im Abschnitt „Berichte” aus. Danach erscheinen die Einstellungen zur Berechnung der Risikogebühr


 

4) Wählen Sie im Feld „Datum” das Datum für den Bericht aus
5) Klicken Sie auf „Bericht erstellen”

 

BERICHTÜBERSICHT

Die Risikogebührübersichten stellen das durchschnittliche Risikopotenzial, die entsprechende Risikogebühr für jede Branche1 und einen Link zu unserem Empfindlichkeitsbericht zur korrelierten Risikogebühr zur Verfügung.

 

Detaillierte Branchenübersicht

Wenn Sie auf den mit jeder Branche verbundenen Link klicken,1 erscheint eine detaillierte Übersicht, die es Benutzern ermöglicht, Veränderungen im G&V Ihrer Positionen zu sehen, falls der Kurs des dazugehörigen ETFs/Indizes um einen vordefinierten Prozentsatz fällt/steigt. Im Fall von Aktien und Indizes nehmen wir zum Beispiel an, dass SPX um 30%, 20% und 10% fällt und dass unabhängige um 10% und 20% steigen. Die Ergebnisse basieren auf theoretischen Kursmodellen und berücksichtigen zufällige Veränderungen in der Volatilität sowie anderen Variablen, die Einfluss auf Derivatkurse nehmen.

Der Bericht gibt Folgendes an: 

  • Nettoliquidierungswert (NLV) Ihres Kontos basierend auf Positionen zum Handelsschluss des vorherigen Tages 
  • Durchschnittliches Risikopotenzial für den Sektor 
  • Entsprechende Risikogebühr
  • Kapital aller Positionen im Konto mit G&V in der Basiswährung

Klicken Sie auf das Optionsfeld entsprechend der steigenden oder fallenden Kursveränderungen, die Sie sehen möchten (+/- 10%, 20% oder +30%), um den Bericht zu verwenden. Der G&V für jede Position wird entsprechend dem ausgewählten Prozentsatz aktualisiert

Die folgenden Zahlen dienen als Beispiel für eine detaillierte Übersicht zum Aktiensektor, wobei -30% ausgewählt wurde


1 Konten können über ein durchschnittliches Risikopotenzial und eine entsprechende Risikogebühr für mehr als einen Sektor verfügen

 

Empfindlichkeitsbericht für die korrelierte Risikogebühr

Für jeden Kontrakt im Portfolio ermitteln wir eine Schätzung der Risikogebühr, falls die Position eines einzelnen Kontraktes geändert wird. Wir nehmen dabei an, dass Kontrakte entweder gekauft oder verkauft werden, anstatt dass sie eingehend/abgehend übertragen werden. Die Positionsveränderung kann nicht geändert werden und in manchen Fällen ist es erforderlich, dass das Konto die Richtung seiner Positionen umkehren muss, z. B. von einer Short-Position zu einer Long-Position. 


 

Für zusätzliche Informationen zur Risikogebühr, siehe KB3114

Resoconti del calcolo della commissione di esposizione

INTRODUZIONE

Il sistema Gestione conto permette la configurazione e la gestione del proprio conto da un'unica finestra, compreso il nostro resoconto del calcolo della commissione di esposizione. Il calcolo della commissione di esposizione è generato su base giornaliera e disponibile in Gestione conto prima dell'apertura del mercato azionario statunitense. Il resoconto consente di visualizzare la variazione dei profitti e delle perdite (PnL) delle proprie posizioni se il prezzo di ciascuna delle posizioni diminuisce e aumenta secondo percentuali predefinite.

 

ACCESSO AL RESOCONTO

Come accedere al o generare il resoconto del calcolo della commissione di esposizione:

1) Accedere alla homepage di Gestione conto e cliccare sulle opzioni del menu Resoconti e Altri resoconti.
 

2) Si visualizzerà la schermata seguente.


 

3) Selezionare Calcolo della commissione di esposizione dal menu a discesa relativo al tipo di resoconto. Si visualizzeranno le impostazioni per il calcolo della commissione di esposizione


 

4) Selezionare la data del resoconto nel campo corrispondente
5) Cliccare su Esegui resoconto

 

PANORAMICA DEL RESOCONTO

I resoconti riassuntivi della commissione di esposizione riflettono l'esposizione media e la corrispondente commissione di esposizione per ciascun settore1, e, inoltre, forniscono un collegamento ipertestuale per visualizzare il nostro resoconto della sensibilità relativo alla commissione di esposizione correlata.

 

Sintesi dettagliata di settore

Con un semplice clic sul collegamento ipertestuale associato a ciascun settore1 si otterrà una sintesi dettagliata che consente di visualizzare la variazione del PnL delle proprie posizioni in caso di aumento/diminuzione del prezzo dell'ETF/indice corrispondente in base a un importo predefinito. Nel caso dei titoli e degli indici azionari, ipotizziamo una diminuzione di SPX del 30%, 20% e 10%, e aumenti indipendenti del 10% e 20%. I risultati si basano sui modelli teorici dei prezzi e tengono in considerazione le variazioni simultanee della volatilità e delle altre variabili che incidono sui prezzi dei derivati.

Il resoconto mostra: 

  • Il valore di liquidazione netto (VLN) del conto sulla base delle posizioni alla chiusura della giornata precedente 
  • L'esposizione media del settore 
  • La commissione di esposizione corrispondente
  • La liquidità di tutte le posizioni nel conto con il PnL in valuta di base

Per usare il resoconto, cliccare sul pulsante di opzione corrispondente alla variazione del prezzo in salita o in discesa che si desidera visualizzare (+/- 10%, 20% or +30%). Il PnL di ciascuna posizione sarà aggiornato in base alla percentuale selezionata.

L'immagine seguente mostra un esempio di sintesi dettagliata del settore azionario dopo avere selezionato +30%.


1 I conti potrebbero presentare un'esposizione media e una corrispondere commissione di esposizione per più di 1 settore

 

Resoconto della sensibilità relativo alla commissione di esposizione correlata

Calcoliamo la stima della commissione di esposizione per ciascuno dei contratti del portafoglio in caso di variazione della posizione di un singolo contratto. Ipotizziamo che i contratti siano acquistati o venduti, al contrario di trasferiti all'interno/all'esterno. La variazione della posizione non è modificabile e, in alcuni casi, potrebbe richiedere l'inversione della direzione della posizione nel conto (per esempio da una posizione short a una long). 


 

Per maggiori informazioni in merito alla commissione di esposizione, si prega di consultare l'articolo KB3114

Exposure Fee Calculation Reports

INTRODUCTION

Our Account Management system lets you configure and manage your account from a single window, including our Exposure Fee Calculations report. The Exposure Fee Calculations is generated daily and made available within Account Management prior to the U.S. equity market open. This report allows users to view the change in Profit and Loss (PnL) of your positions if the price of each of your positions declines and increases by predetermined percentages.

 

REPORT ACCESS

To access/generate an Exposure Fee Calculations Report

1) From the Account Management Home Page, click on the Reports and then Other Reports menu options.
 

2) The following screen will appear.


 

3) Select Exposure Fee Calculations from the Report Type drop-down. Exposure Fee Calculations settings appear


 

4) In the Date field,select the date for the report
5) Click Run Report

 

REPORT OVERVIEW

The Exposure Fee Summary Reports reflects the Average Exposure and the corresponding Exposure Fee for each Sector1 and a hyper-link to view our Sensitivity Report for the Correlated Exposure Fee

 

Detailed Sector Summary

Clicking on the hyper-link associated with each sector1 will populate a detailed summary, which allows users to see the change in the PNL of your positions if the price of the corresponding ETF/Index increases / declines by a pre-determined amount. For the example of Equity Stocks and Indices we are assuming SPX declines by 30%, 20% and 10% and independent increases by 10% and 20% The results are based on theoretical pricing models and take into account coincidental changes in volatility and other variables that affect derivative prices

The report shows: 

  • The Net Liquidation Value (NLV) of your account based on positions from the previous day’s close 
  • Average Exposure for the sector 
  • Corresponding Exposure Fee
  • Equity of all positions in the account with PNL in base currency

To use the report, click the radio button that corresponds to the up or down price change you want to see (+/- 10%, 20% or +30%). The PNL for each position is updated by the selected percentage

The following are figure shows an example of a Detailed Summary of the Equity Sector, with -30% selected


1 Accounts may have Average Exposure and a corresponded Exposure Fee for more than 1 Sector

 

Sensitivity Report for the Correlated Exposure Fee

For every contract in the portfolio we compute an estimate of the exposure fee if the position of a single contract is modified. We assume that contracts are bought or sold, as opposed to transferred in/out. The position change is not editable and in some cases may actually require the account to reverse the direction of their position, for example from a short position to long position. 


 

For additional information regarding the Exposure Fee, please see KB3114

Syndicate content