OTC-Kontrakte für CFD-Märkte sind normalerweise anhand eines der drei folgenden Modelle aufgebaut: Direktes Marktzugangsmodell (Direct Market Access, DMA), Vermittlungsbroker- oder Market-Maker-Modell.

IB ist gemäß des DMA-Modells tätig, dem transparentesten Modell der dreien. Gemäß dieses Modells sichert der Anbieter die CFD-Order umgehend im zugrunde liegenden physischen Markt ab und das CFD wird zum Kurs der Absicherung ausgeführt. Dies dient zur Förderung von Kurstransparenz. Darüber hinaus basiert die Vergütung des Anbieters ausschließlich auf einer Provision anstelle eines Auf- oder Abschlages.

Dank des DMA-Modells haben professionell ausgerichtete IB-Kunden die Möglichkeit, aktuelle Kurse für CFDs in Ihr Börsenbuch hinzuzufügen, in gleicher Weise wie sie dies für Aktien tun. Da IB alle CFD-Orders umgehend mit einer Hedge-Order abstimmt, entsteht folglich durch eine nicht-marktfähige CFD-Order an der Börse zeitgleich eine entsprechende nicht-marktfähige Order für die Basiswert-Aktie. Kunden können „ihre Order” im Level-2-Buch einsehen.

Außerdem profitieren alle Orders ungeachtet ihrer Marktfähigkeit von der SmartRouting-Technologie von IB, durch die beste Ausführungskurse garantiert werden, da die Order an einen der vielen zugrunde liegenden Märkte geroutet wird (LSE, CHI-X, Turquoise, BATS oder intern vs. andere Kundenorders).

Das Vermittlungsbroker-Modell ähnelt dem DMA-Modell, indem Orders direkt gegen den zugrunde liegenden physischen Markt abgesichert werden. Gemäß dieses Modells jedoch sehen Teilnehmer ihre Limit-Orders nicht an der Börse, da solche Orders vom Anbieter gehalten werden und erst dann weitergegeben werden, sobald diese Marktfähigkeit erlangen.

Im Gegenzug nimmt der CFD-Anbieter im Market-Maker-Modell alle Orders in sein Buch auf und entscheidet in seinem eigenen Ermessen, wie das Handelsgeschäft mittels Optionen, Optionsscheinen, Futures oder direkt über den zugrunde liegenden Markt abgesichert oder ausgeglichen wird. Der Anbieter vermarktet diese Angebote häufig als provisionsfrei. In diesem Fall werden Kurse basierend auf dem individuellen Modell des Anbieters gestreamt, das einen Gewinn in die Geld/-Brief-Spanne einbezieht. Dieses Modell wird häufig mit Spread-Ausweitungen bei Marktturbulenzen sowie möglichen erneuten Kursnotierungen in Verbindung gebracht.