迁移后向IBKR转账资金

如果您的账户是近期迁移到IBKR爱尔兰(IBIE)或IBKR中欧(IBCE),则您在客户端中保存的或是在银行登记的银行指令信息可能已经过期。账户迁移后,向IBKR转账资金时您需要在客户端中输入新的存款通知/银行指令,并更新您在银行登记的IBKR银行信息。 

如果在向IBKR转账资金时您不小心使用了过期的银行指令,导致资金转到了别的IBKR实体,为了您的便利,我们会尝试将资金转账到正确的IBKR实体。请注意,这种转账第一次为免费处理。后续每笔转账IBKR将收取50欧元(或等值)的手续费。您也会收到一则消息告知您有该笔转账并建议您更新银行信息。

Sending Funds to IBKR Post Migration

If your account has recently migrated to IBKR Ireland (IBIE) or IBKR Central Europe (IBCE), it is likely that you have outdated bank instructions saved in your Client Portal or with your bank. When transferring funds to IBKR after migration, you will want to enter a new deposit notification/bank instruction within Client Portal and update any saved IBKR bank information that you have with your bank. 

Should you inadvertently use outdated bank instructions to send funds to IBKR and they arrive at the incorrect IBKR entity, as a courtesy we will attempt to forward the funds to the correct IBKR entity. Please note that this transfer will be done free of charge for the first instance. For subsequent transfers, IBKR will charge your account a processing fee of EUR 50 (or equivalent). You will also receive a message notifying you of the transfer and advising you to update your bank information. 

期权监管费用(ORF)

期权监管费用是期权清算公司(OCC)向其清算会员(包括IBKR)收取的一种交易所费用。其目的在于抵消因期权市场的监督管理(如日常监控、调查以及政策和规则的制定、解释和执行活动)而产生的交易所开销。该费用CBOE于2009年年中开始收取,BOX、ISE和PHLX于2010年1月开始收取,AMEX和ARCA于2011年5月开始收取,Nasdaq于2012年1月开始收取,C2于2012年8月开始收取,Miami于2013年1月开始收取,ISE GEMINI于2013年8月开始收取,BATS于2015年2月开始收取,Nasdaq BX于2016年2月开始收取,BATS EDGX于2017年2月开始收取,PEARL于2017年2月开始收取,MERCURY和EMERALD于2019年2月开始收取。目前客户委托单每张美国交易所挂牌期权合约收取$0.03215美元,每家交易所收费如下:

交易所 期权监管费用
AMEX 0.0055
ARCA 0.0055
BATS 0.0001
BOX 0.00295
CBOE 0.0017
C2 0.0003
EDGX 0.0001
EMERALD 0.0016
ISE 0.0018
GEMINI 0.0018
MERCURY 0.0004
MIAX 0.0019
NOM 0.002
NASDAQBX 0.0005
PEARL 0.0018
PHLX 0.0042
Total 0.03215

注意,期权监管费用针对所有交易(买单和卖单)收取,独立于IBKR佣金和现有的交易所费用(如消耗流动性)之外,在活动报表中显示为监管费用。

第三方交易费用概览

盈透证券客户除了标准的IBKR佣金外还需缴纳印花税和交易税(如适用)。您可在活动报表的交易费用部分查看被收取的印花税详情。下方列出了各国的征税情况。
 

英国

  • 相当于交易金额0.5%的印花税。
  • 对于在英国、马恩岛和海峡群岛注册之公司的股票,英国并购委员会(Panel of Takeovers and Mergers)会对所有交易金额超过1万英镑的委托单征收1英镑的税。

爱尔兰

  • 相当于交易金额1%的印花税。

瑞士

  • 瑞士交易税并不是由盈透证券向个人账户自动收取的。需要缴税的客户应咨询当地税务顾问以履行其纳税义务。

法国

  • 法国金融交易税:针对总部位于法国并且市值超过十亿欧元之公司的股票,按交易金额的0.30%收取。

意大利

  • 意大利金融交易税:受监管市场和多边交易设施中交易的股票按0.10%收取;这些市场以外其它市场上交易的股票按0.20%收取。

西班牙

  • 西班牙金融交易税:针对截至收购之日前一年12月1日市值超过十亿欧元之西班牙公司的股票,按交易金额的0.20%收取。

比利时

  • 证券交易所内进行之交易(TST)的比利时税费并不是由盈透证券向个人账户自动收取的。需要缴税的客户应咨询当地税务顾问以履行其纳税义务。

香港

  • 对于在香港联交所(SEHK)交易的股票、权证和结构性产品:
    • 政府印花税:0.13%,对于联交所股票向上取整到最近的整数1.00,通常只适用于股票。
    • 香港证监会(SFC)的交易税费:0.0027%,通常适用于股票和权证。
  • 对于通过沪港通北向通和深港通交易的产品:
    • 相当于卖出所得0.1%的印花税

 

费用概览

我们鼓励客户和潜在客户访问我们的网站了解详细费用信息。

最常见的几项费用有:

1. 佣金——取决于产品类型和挂牌交易所,以及您选择的是打包式(一价全含)还是非打包式收费。例如,美国股票佣金为每股0.005美元,每笔交易最低佣金为1.00美元。

2. 利息——保证金贷款需缴纳利息,IBKR采用国际公认的隔夜存款基准利率作为基础来确定自己的利率。然后我们将分等级在基准利率基础上应用一个浮动值(这样余额越大对应的利率就越有利)来确定实际利率。例如,对于美元计价的贷款,基准利率是联邦基金利率,而10万美元以内的余额利率会在基准利率的基础上加1.5%。此外,卖空股票的个人应注意,借用“难以借到”的股票还会有一笔特殊费用,以日息表示。 

3. 交易所费用——取决于产品类型和交易所。例如,对于美国证券期权,某些交易所会对消耗流动性的委托单(市价委托单或适销的限价委托单)收取费用、对添加流动性的委托单(限价委托单)给与补贴。此外,许多交易所还会对取消或修改的委托单收取费用。

4. 市场数据——您并非一定要订阅市场数据,但是如果不订阅市场数据,您可以会产生月费用,具体取决于供应交易所及其订阅服务。我们提供市场数据助手工具,可根据您想交易的产品帮助您选择适当的市场数据订阅服务。要访问该工具,请登录客户端,点击支持然后打开市场数据助手链接。

5. 最低月活动费用——为迎合活跃客户的需求,我们规定如果账户产生的月佣金能达到最低月佣金要求,则可免交月活动费用;而如果产生的月佣金未能达到最低月佣金要求,则需缴纳差额作为活动费用。最低月佣金要求为10美元。

6. 杂费 - IBKR允许每月一次免费取款,后续取款将收取费用。此外,还会代收交易取消请求费用、期权和期货行权&被行权费用以及ADR保管费用。

更多信息,请访问我们的网站,从定价菜单中选择查看。

Summary of Third Party Transaction Fees

Stamp taxes and transaction taxes, where applicable, are passed through to Interactive Brokers clients on top of the standard IBKR commission charge. You can see details of any stamp taxes charged in the Transaction Fees section of your Activity Statements. Below is a list of the taxes charged by various countries.
 

United Kingdom

  • 0.5% of trade value Stamp Tax
  • Panel of Takeovers and Mergers Levy of GBP 1.00 on all orders over GBP 10,000 on shares of companies registered in the United Kingdom, Isle of Man or Channel Islands

Ireland

  • 1% of trade value Stamp Tax

Switzerland

  • The Swiss transaction tax is not charged automatically by Interactive Brokers on individual accounts. Clients who are subject to the tax should consult a local tax advisor for support with their tax obligations.

France

  • French Financial Transaction Tax: 0.30% of trade value applied to shares of companies whose head office is located in France and whose market capitalisation exceeds EUR 1 billion

Italy

Spain

  • Spanish Financial Transaction Tax: 0.20% or trade value applied to shares of Spanish companies whose market capitalisation exceeds EUR 1,000 million as of December 1 of the year preceding the date of acquisition.

Belgium

  • The Belgian Tax on stock-exchange transactions (TST) is not charged automatically by Interactive Brokers on individual accounts. Clients who are subject to the tax should consult a local tax advisor for support with their tax obligations.

Hong Kong

  • For stocks, warrants and structured products traded on the SEHK:
    • Government stamp duty: 0.13%, rounded up to the nearest 1.00 for SEHK stocks, normally applies only to stocks
    • SFC transaction levy: 0.0027%, normally applies to stocks and warrants
  • For products traded on the Shanghai-Hong Kong Stock Connect Northbound Trading Link and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect:
    • 0.1% Sale Proceeds Stamp Duty

 

Shares Subject To The Spanish Financial Transaction Tax

The following table lists the companies included in the scope of the Spanish Financial Transaction Tax as of December 2020. Based on the Spanish declaration, companies meeting the following qualifications would fall within the scope of the FTT:

  • The shares must have been admitted to trading on a regulated market which may be the Spanish market, a market of another European Union Member state or an equivalent market in a third country
  • The company's market capitalization must exceed EUR 1,000 million as of December 1 of the year preceding the year that the acquisition takes place (reviewed annually)

The list of companies provided below is being done on a best efforts basis and may be subject to ammendments at any time and without notification.

The list of ADRs which are subject to the Spanish Financial Transaction Tax are detailed at the bottom of this page.

Company Name Symbol Exchange
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ACS BM
ACERINOX SA ACX BM
ACERINOX SA ACXN MEXI
AENA SME SA AENA BM
AENA SME SA AENAN MEXI
CORPORACION FINANCIERA ALBA ALB BM
ALMIRALL SA ALM BM
AMADEUS IT GROUP SA AMS2 BM
ACCIONA SA ANA BM
APPLUS SERVICES SA APPS BM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BBVA BM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BBVA MEXI
BANKIA SA BKIA BM
BANKIA SA BKIAN MEXI
BANKINTER SA BKT BM
BANKINTER SA BKTN MEXI
BANCO SANTANDER SA BNC LSE
CAIXABANK S.A CABK BM
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR CAF BM
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR CAFEN MEXI
PROSEGUR CASH SA CASH2 BM
PROSEGUR CASH SA CASHN MEXI
CIE AUTOMOTIVE SA CIE BM
CIE AUTOMOTIVE SA CIEAN MEXI
CELLNEX TELECOM SA CLNX BM
CELLNEX TELECOM SA CLNXN MEXI
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI COL BM
AMREST HOLDINGS SE EAT WSE
AMREST HOLDINGS SE EAT BM
AMREST HOLDINGS SE EATN MEXI
EBRO FOODS SA EBRO BM
EDP RENOVAVEIS SA EDPR BVL
EUSKALTEL SA EKT1 BM
EUSKALTEL SA EKTN MEXI
ENDESA SA ELE BM
ENDESA SA ELE1N MEXI
ENAGAS SA ENG BM
FAES FARMA SA - FAE BM
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA FCC BM
FLUIDRA SA FDR BM
FLUIDRA SA FDRN MEXI
FERROVIAL SA FER BM
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE GAM BM
NATURGY ENERGY GROUP SA GAS BM
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA GCO BM
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA GCON MEXI
GESTAMP AUTOMOCION SA GEST BM
GESTAMP AUTOMOCION SA GESTN MEXI
GRIFOLS SA GRF BM
GRIFOLS SA - B GRF.P BM
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI IAG LSE
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI IAG BM
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI IAGN MEXI
IBERDROLA SA IBE BM
IBERDROLA SA IBEN MEXI
INDRA SISTEMAS S.A. IDR BM
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ITX BM
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ITXN MEXI
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOG BM
MAPFRE SA MAP BM
MELIA HOTELS INTERNATIONAL MEL BM
MELIA HOTELS INTERNATIONAL MELN MEXI
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MRL BM
NH HOTEL GROUP SA NHH BM
PHARMA MAR SA PHM BM
PHARMA MAR SA PHM1N MEXI
PROSEGUR COMP SEGURIDAD PSG BM
RED ELECTRICA CORPORACION SA REE BM
RED ELECTRICA CORPORACION SA REEN MEXI
REPSOL SA REP BM
REPSOL SA REPSN MEXI
LABORATORIOS FARMACEUTICOS R ROVI BM
BANCO DE SABADELL SA SAB2 BM
BANCO SANTANDER SA SAN MEXI
BANCO SANTANDER SA SAN WSE
BANCO SANTANDER SA SAN1 BM
SACYR SA SCYR BM
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE SGREN MEXI
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI SLR BM
TELEFONICA SA TEF BM
TELEFONICA SA TEF1N MEXI
TELEFONICA SA TEFOF PINK
MEDIASET ESPANA COMUNICACION TL5 BM
MEDIASET ESPANA COMUNICACION TL5N MEXI
UNICAJA BANCO SA UNI2 BM
VIDRALA SA VID BM
VISCOFAN SA VIS BM
VISCOFAN SA VISCN MEXI
ZARDOYA OTIS SA ZOT BM
ZARDOYA OTIS SA ZOTN MEXI

 

The following is a list of ADRs which are subject to the Spanish Financial Transaction Tax.

Company Name Symbol Exchange
ACERINOX SA-UNSPON ADR ANIOY PINK
ACS ACTIVIDADES CONS-UNS ADR ACSAY PINK
AENA SME SA-ADR ANYYY PINK
AMADEUS IT GROUP-UNSP ADR AMADY PINK
BANCO BILBAO VIZCAYA-SP ADR BBVA NYSE
BANCO DE SABADELL-UNSPON ADR BNDSY PINK
BANCO SANTANDER SA-SPON ADR SAN NYSE
BANKIA SA-UNSP ADR BNKXY PINK
BANKINTER SA-SPONS ADR BKNIY PINK
CAIXABANK- UNSPON ADR CAIXY PINK
CELLNEX TELECOM SAU-UNSP ADR CLLNY PINK
EBRO FOODS SA -UNSP ADR EBRPY PINK
ENAGAS-UNSPONSORED ADR ENGGY PINK
ENDESA SA-UNSP ADR ELEZY PINK
FERROVIAL SA-UNSPONSORED ADR FRRVY PINK
FOMENTO DE CONST-UNSPON ADR FMOCY PINK
GRIFOLS SA-ADR GRFS NASDAQ
GRIFOLS SA-SPON ADR GIKLY PINK
IBERDROLA SA-SPONSORED ADR IBDRY PINK
INDITEX-UNSPON ADR IDEXY PINK
INDRA SISTEMAS SA-UNSP ADR ISMAY PINK
MAPFRE SA-UNSP ADR MPFRY PINK
NATURGY ENERGY GROUP SA-ADR GASNY PINK
PROSEGUR CASH SA - UNSP ADR PGUCY PINK
RED ELECTRICA COR-UNSPON ADR RDEIY PINK
REPSOL SA-SPONSORED ADR REPYY PINK
TELEFONICA SA-SPON ADR TEF NYSE
TELEFONICA SA-SPON ADR TNE2 IBIS
TELEFONICA SA-SPON ADR TEFN MEXI
ABENGOA SA-UNSPON ADR ABGOY PINK
ABERTIS INFRAESTR-UNSPON ADR ABRTY VALUE
ATRESMEDIA CORP DE -UNSP ADR ATVDY PINK
BOLSAS Y MERCADOS ESP-UN ADR BOLYY VALUE
DISTRIBUIDORA INT-UNSP ADR DIDAY PINK
GAMESA CORP TECN-UNSPON ADR GCTAY PINK
PROMOTORA DE INFORMA-ADR PRISY PINK

 

Information Regarding the Spanish Financial Transaction Tax

Overview

This document provides an overview of how the Spanish Financial Transaction Tax (FTT) will be handled by Interactive Brokers.

Effective January 16, 2021, a new tax will be implemented on the purchase of certain Spanish securities.

Tax Rate

The announced tax is 0.20%.

Scope

The FTT will be applied to shares of Spanish companies whose market capitalisation exceeds EUR 1,000 million as of December 1 of the year preceding the year that the acquisition takes place. The shares must have been admitted to trading on a regulated market which may be the Spanish market, a market of another European Union Member state or an equivalent market in a third country. The Spanish Ministry of Finance will publish a list of Spanish companies with a market cap exceeding this threshold by December 31 each year. The Ministry of Finance will review and republish the list the first month the FTT is in place.

The following cases are subject to the Spanish FTT:

  • Shares acquired on an exchange transaction
  • Shares acquired on the execution or settlement of fixed-income securities which may be converted or exchanged for shares
  • Shares acquired as a result of execution or settlement of financial derivatives (i.e. stock option exercise/assignment)
  • Shares acquired from the execution of finance contracts defined in article 2.1 of Order EHA3537/2005 (contracts not traded on official secondary markets for which a credit institution receives money or securities from customers assuming a repayment obligation)

Accrual

Tax becomes payable on the settlement date of the transaction

Tax Base

There will be a special calculation for intra-day transactions. Therefore, only the net settlement will be taxed.

快照市场数据

背景

符合一定要求的IBKR客户可选择提交单次请求,要求接收某个金融产品的实时报价。该服务被称为“快照报价”。传统报价服务会持续更新实时报价,而快照报价不会,这是它与传统报价服务的不同之处。对于不经常交易且不希望根据延时报价下单的客户,快照报价的价格更有竞争力。有关该报价服务的更多信息如下。

 

报价项目

快照报价包括以下数据:        

  • 最后价格
  • 最后交易量
  • 最后交易所
  • 当前买价-卖价
  • 每笔当前买价-卖价的交易量
  • 每笔当前买价-卖价的交易所

 

可用服务

服务 限制 每条报价请求的价格(美元)1
AMEX(B/CTA网络)   $0.01
ASX Total 不支持ASX24
仅限非专业订阅用户
$0.03
Bolsa de Madrid   $0.03
加拿大交易所集团(TSX/TSXV) 仅限非专业订阅用户且IB加拿大的客户除外 $0.03
CBOT实时   $0.03
CME实时   $0.03
COMEX实时   $0.03
Eurex Core 仅限非专业订阅用户 $0.03
Euronext基础版 仅限非专业订阅用户

包括Euronext股票、指数、股票衍生品及指数衍生品。
$0.03
德国ETF和指数 仅限非专业订阅用户 $0.03
香港(HKFE)衍生品   $0.03
香港证券交易所(股票、权证、债券)   $0.03
约翰内斯堡证券交易所   $0.03
蒙特利尔衍生品 仅限非专业订阅用户 $0.03
NASDAQ(C/UTP网络)   $0.01
Nordic衍生品   $0.03
Nordic股票   $0.03
NYMEX实时   $0.03
NYSE(A/CTA网络)   $0.01
OPRA(美国期权交易所)   $0.03
上海股票交易所5秒快照(通过HKEx)   $0.03
深圳股票交易所3秒快照(通过HKEx)   $0.03
SIX瑞士交易所 仅限非专业订阅用户 $0.03
即期市场德国(Frankfurt/Xetra) 仅限非专业订阅用户 $0.03
STOXX指数实时数据 仅限非专业订阅用户 $0.03
多伦多证券交易所 仅限IB加拿大的非专业订阅用户 $0.03
多伦多证券交易所创业板 仅限IB加拿大的非专业订阅用户 $0.03
英国伦敦证券交易所(IOB)股票   $0.03
英国伦敦证券交易所股票   $0.03

 1成本基于单笔快照报价请求,且若基础货币不是美元,则会以与美元等值的基础货币收取。

 

资格要求

  • 账户净资产至少须达到10美元或等值方可使用快照报价服务。
  • 用户必须运行TWS 976.0或以上版本方可使用快照报价功能。

 

定价详情

  • 报价采用后付费模式,通常在提供快照服务次月的第一周收取。账户现金或含贷款价值的净资产如不足以支付月费,则账户头寸将面临清算。
  • AMEX(B/CTA网络)、NASDAQ(C/UTP网络)和NYSE(A/CTA网络)的月费有上限,如用户订阅了快照数据组服务,且当月报价请求的合计成本达到了实时数据服务的价格,则该月剩余时间用户无需支付额外费用即可使用实时数据服务。在达到快照数据费用门槛后,系统将于美国东部时间下一工作日的18:30左右切换为实时报价。月末,实时报价服务会自动终止,次月快照费用则重新开始累计。每项服务的费用均单独累计,一项服务的报价请求不得与另一项服务合并来应用上限。详情请见以下表格。
服务 每条报价请求的价格(美元) 非专业订阅用户上限(请求数/总成本)2 专业订阅用户上限(请求数/总成本)3
AMEX(B/CTA网络) $0.01 150/$1.50 2,300/$23.00
NASDAQ(C/UTP网络) $0.01 150/$1.50 2,500/$25.00
NYSE(A/CTA网络) $0.01 150/$1.50 4,500/$4,500

 2要求订阅美国证券快照和期货价值数据组。
 3要求订阅美国证券快照数据组。

 

请求快照报价

桌面版交易——标准模式TWS:

如您已能看到延时数据且启用了快照报价,则您可在“代码行动”栏下看到“快照”按钮:

 

点击“快照”按钮后会出现报价详情窗口。一旦系统收到了该产品的NBBO(全国最佳买卖价)报价,报价详情窗口会即刻生成一个时间戳并显示NBBO信息:


 

在报价详情窗口中点击刷新链接会更新NBBO报价。 

举例:

在上例中,GOOG是一家在纳斯达克(C/UTP 网络)上市的公司。每请求一次报价(一次快照)的费用为0.01美元。

  • 非专业用户最多可再请求149条GOOG或任意其它在纳斯达克(C/UTP 网络)上市的股票的快照数据,超过149条将切换为实时报价。
  • 专业用户最多可再请求2449条GOOG或任意其它在纳斯达克(C/UTP 网络)上市的股票的快照数据,超过2449条将切换为实时报价。

您请求快照数据产生的费用不会超过上限。一旦达到上限,该月剩余时间将不会产生新的费用,且您将收到该产品的实时数据。

 

桌面版交易——TWS魔方:

如您已能看到延时数据且启用了快照报价,选择监控标签下的某一行后,“定单输入”窗口会显示请求快照数据的选项。

 


 

点击+快照链接后会出现报价详情窗口。一旦系统收到了该产品的NBBO报价,报价详情窗口会即刻生成一个时间戳并显示NBBO信息:

 


 

在报价详情窗口中点击刷新链接会更新NBBO报价。

客户端:

如您已能看到延时数据且启用了快照报价,在买价/卖价下的“定单委托单”窗口内,您将看到快照链接:

 

 

点击快照链接后会出现报价详情窗口。一旦系统收到了该产品的NBBO报价,报价详情窗口会即刻生成一个时间戳:

 

 

在报价详情窗口中点击刷新链接会更新NBBO报价。

 

网络交易——网络交易者(WebTrader):

如您已能看到延时数据且启用了快照报价,在“市场”标签下的“额外数据”栏上您将看到“快照”数据:

 


 

点击“快照”按钮后会出现报价详情窗口。一旦系统收到了该产品的NBBO报价,报价详情窗口会即刻生成一个时间戳:

 

移动交易——移动IBKR应用:

在报价界面点击任意产品代码会扩展报价框。如您已能看到延时数据且启用了快照报价,您将看到“快照”链接:


点击“快照”链接后会出现报价详情窗口。一旦系统收到了该产品的NBBO(全国最佳买卖价)报价,报价详情窗口会即刻生成一个时间戳并显示NBBO信息:

 

 

风险费用计算概述

简介

IBKR的全球风险管理流程包括每天对客户的投资组合进行压力测试,以评估当价格变动超出保证金保障范围时,投资组合的风险敞口。此类压力测试旨在识别那些尽管满足保证金要求,但当IBKR预测的极端情境发生时,损失将超出净资产的账户。为加强客户对其潜在风险敞口的理解,IBKR实施了每日风险费用,当账户报告的日末无保障风险超过一定水平时将收取该费用。

 

当前风险费用概述

目前,风险费用适用于股票、股票波动率、原油和精炼油产品。盈透证券会基于预先设定幅度的市场涨跌模拟所有账户的盈亏情境。对于每种预先设定的情境,系统会计算合计损益,然后用这些情境中损失最大的值减去账户的净清算价值,以确定是否存在无保障的损失。如存在,则无保障的部分将被收取每日风险费用。

 

风险费用计算方法的变动(自2018年3月19日起实施)

我们将变更当前的风险费用计算方法,以便更全面地考虑更多市场情境,比如之前未考虑的不同产品产品类型间的相关性。新的计算方法基于蒙特卡罗模拟,该方法会考虑成千上万种市场情境,然后预测您的投资组合在板块价格变化时的风险敞口(板块如个股和石油、天然气、肉、糖、可可、金属、外汇和加密货币等),接着再根据其它产品的板块相关性将评估应用于其它产品。

 

管理风险费用

当系统发现某个账户需支付风险费用,我们将向客户发送通知,告知其该费用的情况并给账户持有人一周时间,让其调整头寸或净资产;一周后,如仍存在该费用,则费用将生效。 为帮助客户尽量避免或减少该费用,IBKR在账户管理中向客户提供每日风险费用计算报告,该报告会列明费用详情并举例说明根据目前已有的信息,如何调整已有头寸能减少风险费用。

 

主要风险因素

系统将基于主要风险因素对投资组合进行压力测试及重评估,这些风险因素由指数或ETF代表,而投资组合中的所有其它产品将根据其与主要风险因素的相关性调整。

下表总结了每种风险因素、代表指数或ETF,以及我们对每种风险因素进行压力测试的上限和下限。

风险因素
产品
下限
上限
股票
SPX
-30.00%
20.00%
个股
 
-50%
50%
可可
CHOC
-31.80%
47.40%
棉花
COTN
-50%
50%
加密货币
NYXBT
-100%
93.90%
天然气
UNG
-19.70%
84.90%
工业金属
DBB
-29.50%
29.30%
COW
-15.00%
21.40%
USO
-18.80%
62.00%
贵金属
DBP
-28.70%
32.30%
SGG
-34.50%
52.30%
国债
TLT
-19.80%
15.60%
小麦
OD7S
-40.90%
64.70%
大豆 SOYB -22.6% 27.4%
玉米 CORN -23.5% 41.5%

 

外汇风险因素
下限
上限
AUD
-18.10%
18.10%
CAD
-13.70%
13.70%
CHF
-13.90%
13.90%
CNH
-8.20%
8.20%
CNY
-6.70%
6.70%
CZK
-9.50%
9.50%
DKK
-7.90%
7.90%
EUR
-9.90%
9.90%
GBP
-13.00%
13.00%
HKD
-8.00%
8.00%
HUF
-20.50%
20.50%
ILS
-8.80%
8.80%
INR
-12.40%
12.40%
JPY
-16.80%
16.80%
KRW
-18.00%
18.00%
MXN
-16.70%
16.70%
NOK
-12.90%
12.90%
NZD
-14.60%
14.60%
PLN
-31.40%
31.40%
RUB
-27.80%
27.80%
SEK
-13.20%
13.20%
SGD
-6.30%
6.30%
TRY
-40.10%
40.10%
USD
-9.30%
9.30%
ZAR
-19.00%
19.00%

 

有关风险费用计算报告的更多信息,请见知识库文章3113

 

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