- Обзор предлагаемых IBKR CFD на акции
- Индексные CFD IBKR: информация и частые вопросы
- ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С РОССИЙСКИМ РУБЛЕМ (RUB)
- Реализация правил ESMA в отношении CFD в IBKR – розничные клиенты
- EMIR: обязательства по отчетности в торговые репозитарии и услуги Interactive Brokers по предоставлению отчетности за клиентов
Forex CFD IB: Факты и частые вопросы
Overview:
Данная статья содержит вводную информацию о foreх-контрактах на разницу (CFD), предлагаемых IB.
Контракты Forex CFD IB доступны для тех же 85 валютных пар, которые IB предлагает в качестве Spot FX, с теми же низкими комиссиями и ставками маржи. Вдобавок, Forex CFD обеспечивают экономичную контрактную модель финансирования, описанную ниже.
Предупреждение о рисках
CFD - это комплексные контракты, несущие высокий риск денежных потерь ввиду кредитного плеча.
67% счетов розничных инвесторов терпят убытки, торгуя CFD через IBKR (UK).
Вам следует убедиться, что Вы понимаете принцип работы CFD и можете позволить себе подвергнуть Ваш капитал такому риску.
Правила ESMA по CFD (только для розничных клиентов)
Европейская служба по ценным бумагам и рынкам (ESMA) ввела новые правила по CFD, вступившие в силу 1 августа 2018 года.
В эти правила входят: 1) ограничения кредитного плеча при открытии позиции по CFD; 2) правило ликвидации согласно марже конкретного счета; и 3) защита счета от отрицательного баланса. Решение ESMA касается только розничных клиентов.
Оно не распространяется на профессиональных клиентов.
Подробнее можно узнать на странице Ввод правил ESMA по CFD в IBKR.
Свойства CFD IBKR на Forex
Прозрачные прямые котировки: Узкие спреды IB и высокая ликвидность являеются результатом объединения котировок, поступающих от 14-ти крупнейших дилеров на глобальном валютном рынке, чей удельный вес составляет более 70% на межбанковском рынке мира.* Это позволяет предоставлять котировки с промежутком не более, чем в 0.1 пункта. Компания IB не наценивает котировки, а передает те показатели, которые получает сама, отдельно взимая незначительную комиссию.
*Источник: Экспертиза Euromoney FX за 2016 год.
Ставка за перенос: Отражаемая ставка-ориентир при переносе (ролловере) Forex CFD представляет собой дифференцированный тариф актуальных валютных пар. Хоть этот принцип и похож на систему переноса "TOM Next", используемую другими брокерами, он обеспечивает повышенную стабильность, поскольку ставки-ориентиры (бенчмарки), как правило, менее волатильны, чем курсы своп. Вдобавок, IB применяет низкий спред финансирования, который начинается всего с 1.0% у популярных валютных пар и может опуститься вплоть до 0.5% при крупных балансах. Более волатильным парам свойственны повышенные спреды финансирования.
Процент по Forex CFD IB базируется на бенчмарках и спредах конкретных валютных пар. Бенчмарка (ориентир, БМ) - это разница между ставками-ориентирами IB двух валют. Она рассчитывается как + БМ базовой валюты – БМ котируемой валюты.
Например, 21 апреля 2016 ставка-ориентир GBP составляла 0,483%, а USD - 0.37%. Действующая ставка-ориентир:
GBP.USD БМ +0.48% - 0.37% = +0.113%
Действующая клиентская ставка: БМ пары - спред IB по длинным позициям, БМ пары + спред по коротким позициям:
GBP.USD Длинн. ставка +0.113% - 1.00% = -0.887%
GBP.USD Коротк. ставка +0.113% + 1.00% = +1.113%
Важно отметить, что длинные ставки зачисляются на кредитный баланс, а короткие - на дебетовый. Исходя из этого, положительная ставка длинной позиции приведет к получению кредита, в то время как негативная выльется в наложение платы. Для коротких же позиций положительная ставка значит плату, а отрицательная - кредит.
Процентная ставка рассчитывается на основе стоимости контракта, выраженной в валюте котировки, и зачисляется в той же валюте. Например:
Например:
| Дневная ставка | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Позиция | GBP.USD при закрытии | Стоимость в USD | Ставка | USD | |
| GBP.USD | -20,000 | 1.43232 | -28,646.40 | 1.113% | -0.89 |
Процентные ставки по балансам Forex CFD рассчитываются отдельно для каждого контракта и не вычитаются/складываются с другими валютными позициями, включая Spot FX. Хоть IB и не отражает непосредственные ставки по свопам, компания оставляет за собой право расширить спреды при таких исключительных рыночных условиях, как резкие скачки этих ставок, которые могут случиться в конце финансового года.
Подробные графики начисления процентов можно найти здесь.
Торговля: Трейдинг Forex CFD IB происходит точно так же, как Spot FX, с доступом к тем же типам ордеров и алгоритмов (свыше 20). Forex CFD IB можно торговать как в классическом TWS, так и в IB FX Trader. Чтобы найти желаемый контракт в TWS или FX Trader, введите валютную пару (напр., EUR.USD) и укажите "CFD" в модуле выбора контракта.
Маржа: Маржа IB Forex CFD рассчитывается для каждой валютной пары на контрактной основе
без принятия во внимание других Forex-балансов на счете, включая Spot FX. Маржа основных валютных пар начинается уже с 2.5% от стоимости контракта. Подробности о всех парах доступны здесь. Для розничных клиентов действует минимум начальной регуляторной маржи в 3.33% или 5% в зависимости от валютной пары. См. Ввод правил ESMA по CFD в IBKR.
Комиссии: IB передает те цены, которые получает сама, и отдельно взимает незначительную комиссию.
Мы придерживаемся такой политики для обеспечения прозрачной структуры ценообразования вместо того, чтобы прибавлять к котировкам наценку и взимать нулевую комиссию, что является распространенной практикой среди многих брокеров Forex. Комиссии делятся на уровни согласно месячным объемам торгов и находятся в пределах 0.20 и 0.08 базисного пункта. При вычислении уровней учитываются объемы Forex CFD и Spot-FX.
Подробнее здесь.
Торговые разрешения: Для торговли Forex CFD необходимо активировать соответствующие разрешения в "Управлении счетом". Квалификационные критерии совпадают с требованиями Leverage FX (с кредитным плечом). Заметим, что торговля Forex CFD и прочими CFD-контрактами осуществляется через IB UK, т.е. владельцам счетов IB LLC будет предложено создать сегмент в IB UK. У сегмента IB UK будет номер Вашего счета с приставкой F.
Торговый пример (для профессиональных клиентов)
Открытие позиции
Вы приобретаете 10 лотов (200000) EUR.CHF CFD по $1.16195 за CHF 232,390, которые будут Вашими 5 дней.
| EUR.CHF Forex CFD – Новая позиция | |
|---|---|
| Оценочная стоимость андерлаинга | 1.16188 - 1.16195 |
| Оценочная стоимость CFD | 1.16188 - 1.16195 |
| Действие | Покупка |
| Количество | 200,000 |
| Стоимость сделки | CHF 232,390.00 |
| Маржа (3% x 232,390) | AUD 9,100 |
| Взимаемый процент (с CHF 232,390 за 5 дней) | |||
|---|---|---|---|
| Уровень I (БМ пары 0.42% - Спред IB 1%) | CHF 232,390.00 | -0.58% | (CHF 18.72) |
Закрытие позиции
| Закрытие позиции по CFD | ||
|---|---|---|
| Прибыльный сценарий | Убыточный сценарий | |
| Оценочная стоимость андерлаинга | 1.16840 - 1.16848 | 1.15539 - 1.15546 |
| Оценочная стоимость CFD | 1.16840 - 1.16848 | 1.15539 - 1.15546 |
| Действие | Продать | Продать |
| Количество | 200,000 | 200,000 |
| Стоимость сделки | CHF 233,680.00 | CHF 231,078.00 |
| ПиУ сделки | CHF 1,290.00 | (CHF 1,312.00) |
| Финансирование | (CHF 18.72) | (CHF 18.72) |
| Комиссия при открытии 0.002% | (CHF 4.65) | (CHF 4.65) |
| Комиссия при открытии 0.002% | (CHF 4.67) | (CHF 4.62) |
| Общая ПиУ | CHF 1,261.96 | (CHF 1,339.99) |
Материалы по CFD
Ниже Вы найдете полезные ссылки на более подробную информацию о предлагаемых IB CFD:
Часто задаваемые вопросы
Все ли могут торговать CFD Forex IB?
Торговля CFD IB доступна всем клиентам, кроме резидентов США, Канады, Гонконга. Эти правила не зависят от типа инвестора.
Чем различаются CFD IB на Forex и денежный Forex?
Денежный Forex IB - это валютная сделка с кредитным плечом, при которой Вам доставляются две валюты, входящие в пару. Ваши Forex-остатки комбинируются с балансами, связанными с прочей торговой деятельностью, и по этим консолидированным балансам Вы получаете или выплачиваете процент на основе ставки-ориентира каждой валюты.
Forex CFD же являются контрактами, которые обеспечивают выход на рынок, но не производят доставку базисных валют, а получаемый или выплачиваемый Вами процент основывается на условной стоимости контракта. Ставка-ориентир (бенчмарка, БМ) контракта - это разница между ставками-ориентирами двух базовых валют. Этот принцип похож на систему переноса "TOM Next", используемую другими брокерами, однако он обеспечивает повышенную стабильность, поскольку ставки-ориентиры (бенчмарки), как правило, менее волатильны, чем курсы своп.
Пример можно найти в разделе "Ставка за перенос" выше.
Обязательны ли какие-либо рыночные данные?
Рыночные данные по Forex CFD IB совпадают с Leverage FX (с кредитным плечом). Подписка бесплатна и глобальна.
Как мои сделки и позиции по CFD отражаются в выписках?
Если Ваш счет находится в IB LLC, то его позиции по CFD хранятся на обособленном сегменте, отличающемся от номера основного счета приставкой “F”. Наша система поддерживает как раздельные, так и совмещенные выписки. Вы можете изменить настройки в соответствующем разделе "Управления счетом".
Могу ли я торговать Forex CFD, используя те же типы ордеров и алгоритмы, что и для Spot FX; можно ли это делать через FX Trader?
Да, принцип торговли идентичен.